Kraig.
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これ、やばいな。ブラック・ショールズのIVを算出できる、明示的な陽解法が発見された。 (あんま分かってないけど)コール価格を「逆ガウス分布の生存確率」と見なすアプローチで、市場の観測データから直接計算が可能。反復計算や近似は一切不要になり、既存の最先端手法より約3.4倍も高速かつ機械精度で正確に値を復元できる、とのこと。オプションクオンツ大忙し?

언젠가부터 모든 병적인 욕망이 사라지고 더 나아가서 뭔가를 잘해야겠단 마음도 없어졌다. 그저 하루하루 사랑하는 존재들과 재미있게 보내는 생각만 한다. 예전엔 타인에게 예쁘게 보이고도 싶었고 욕망의 대상이 되거나 대단해보이고도 싶었는데 요즘은 정말 그런 마음이 없다. 안일하고 안락한 정착한 삶이여…




씨발 잠도 안재우고 맨날백날천날 의자에 앉아있는데 키가 잘도 크겠다 애들이 할 수 있는게 없으니까 먹는걸로 스트레스 푸는게 존나 늘어서그럼

Wolfgang Schadner, a Swiss quant, found the closed formula for the direct inversion of Black & Scholes option implied volatility ! Everyone has been using root search for ~50 years and his formula is fast. More elegant result, as no boundaries or starting value are required. You still need somewhat of a root search in the inverse Gaussian quantile, or use a smart approximation ;) Then it is down to single digit microseconds. w-schadner.com



David Choi's hedge fund seemed too good to pass up, with Mars FX US LP posting annual gains that averaged 19% and zero monthly losses. In the end, it was too good to be true. It's s now bankrupt and almost $600 million has gone missing. bloomberg.com/news/articles/…















