あある
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あある
@optimist_rabbit
北海道 サラリーマン投機家 2014年10月スタート 2019年再スタート 初心者 基本フルレバで日々追証と隣り合わせ 特技:雰囲気買い 塩漬け お祈り
【確信】「売/買別モデル」の正当性が論文で証明された🧐 私がドル円EAの設計でずっと採用してきた 買いと売りのモデルを分けるという手法だけど 現場で実績は出ていたけど最新論文 『Empirical Asset Pricing via Learning-to-Rank』 で、その設計思想が正しかったことが証明されました☺️ 要約すると 📈 なぜ「別モデル」が最強なのか？ 論文では 上位銘柄用の「Long Ranker」と 下位銘柄用の「Short Ranker」を分ける Dual-Ranker構成を提案しています。 その理由は、「上がる銘柄」と「下がる銘柄」では、 学習すべき特徴（エッジの源泉）が根本的に異なるから。 ⬆️買いモデル: モメンタムや収益性の強さを重視 ⬇️売りモデル: ボラティリティや流動性のリスクを重視 これらを1つのモデルで無理に学習させず、 個別に最適化するのが正解とのこと 🛡 驚異の「相関0.83」による天然ヘッジ 別々に作ったモデルなのに、 結果としてロングとショートの収益相関が 0.83という極めて高い値になります。 これが何を意味するかというと、 「相場急落時にショート側が自動的にロングの盾になる」 という強力なリスク管理能力です。 実際、この手法は、 従来の回帰モデル（シャープレシオ 0.35）を 大幅に上回るSR 1.18を叩き出したのだそう 💡 結論 「買いと売りは別物」として扱う 自分のEAで出していた実績の裏付けが取れて、 今後の開発にもさらに自信が持てました☺️ EA開発してる人は、めっちゃ参考になる論文なので ぜひチェックしてみて！ #EA開発 #FX #ドル円 #システムトレード #機械学習 papers.ssrn.com/sol3/papers.cf…
トレードシステム開発をコンテナ化すると本当に開発が更にスピードアップします。 AIエージェントとコンテナ環境は相性いいですよ。 お薦めします。
