Bequi

@The_Avg_Bear Pues que la ruina ocurre en tiempo real, es un evento del camino que sigue tu cuenta instante a instante. No barajes trades cerrados como si fuesen independientes. Tu cuenta "surfea" tus trades momento a momento, todos a la vez, con sus spikes y flushes.

@BequiTrader No termino de entender, perdón. Esto es un análisis concreto, el eje X son la cantidad de trades del portafolio.

Para explicar un poco el modelo de riesgo: Estoy modelando la probabilidad de ruina global de mi portafolio según el size, y la probabilidad de alcanzar un capital objetivo antes de quebrar. Lo estoy haciendo con Monte Carlo sobre data real de mi portafolio desde 2024 hasta hoy. La parte más difícil es estimar bien la probabilidad de un black swan en pre-market y asignarle un valor razonable al modelo. En este caso, definí “ruina” como un max drawdown del 50%. Con los números actuales, mi conclusión provisional es incómoda: el portafolio, tal como está hoy, no parece operable. Si bajo el market value por trade al 1%, la probabilidad de ruina cae casi a 0%, pero el crecimiento también se frena bastante. De momento estoy usando un 0,25% de probabilidad de black swan por trade, con distintas magnitudes. El modelo aún no está terminado, así que más adelante seguramente lo explique mejor.

@EternaLEnVy1991 Around 10% of account???

Record day lost -1.73M no more positions

@hackertrader Nice job! However, simulating trades one by one doesn’t truly reflect the actual DD.

Today I created this backtest that shorts small caps without writing a single line of code using Spikeet + Cursor. Here's how I did it: 👇

@mr_data_sniper Muchas felicidades!! Yo no he conseguido ver esos crecimientos porcentuales con 12% de DD ni de lejos en ninguno de mis backtests. 👏👏👏

+98k para el mes de mayo (hay que restar unos 5k en locates). A pesar de no ser un mes extraordinario para los shorts, ya que ha habido pocos fades después del open, estoy contento con el resultado y la robustez de mis estrategias. Los 100k quedan pendientes para otro mes 💪

@sergidown Bravo nene!!

Hola, soy sergidown y soy un 7-figure trader. 10 años después🥹🥹🥹🥹

El 1 de Junio voy a estar en el evento de @edu_trades en Madrid, junto con mis colegas @TraderOscta @JoanRocaGas @Akrabolsa @rubearen y alguno más 👇👇👇👇. Nos vemos en Madrid!

@mr_data_sniper En casi todas mis versiones de backtests que asumen un riesgo moderado este mes sale tirando a flojo, pero tu lo has levantado muy bien, felicidades!

Lo de este mes es una locura, sin prácticamente días rojos... ¿Te imaginas sumar 11R el lunes para poder llegar a las 100R? (se viene ostia) 😅 PD: Os muestro el NET (descontando fees)

@sergidown 👏👏👏

Hoy voy a tachar de golpe 2 hitos de mi lista de "logros que me parecían inalcanzables, pero mira tú por dónde": - Hacer 6 cifras en un mes ✅ - Hacer 6 cifras en una semana ✅ El jueves pasado estaba emocionalmente KO y ahora, esto. El trading es una montaña rusa de emociones.

@rubenmesteban No vas apalancado nooo, que va...

¿Qué ha pasado? Lo cuento en el email de mañana: rubenmartinezes.com

@sergidown El eje vertical que es?

No me creo que haya encontrado una estrategia sistemática de largos en SC así de buena. Pero literalmente, no me lo creo. Volveré a este post a comentar dónde estaba la cagada. Aunque también podría ser que no haya error pero simplemente no sea trasladable a la realidad...

@QuantForHire Could you send me a DM?

@Amaci_a Ho miro aquí, però depen del broker. itiger.com/sg/bulletin/ptp

EFSH esta en lista PTP. Retienen el 10% al salir.

@Danteum89 @sergidown @flash_research Yo hablaba en general, no de @flash_research, ni de ninguna herramienta en concreto. No hay nada desvirtuado en %.

@JoanRocaGas @sergidown Yo por eso también usaba riesgo en %. Les he propuesto a @flash_research poder obtener los beneficios mensuales en % según capital a día 1 de mes. Así se podría ver la relación de beneficio mensual en % respecto al drawdown total en % y no obtener números "desvirtuados"

En las últimas semanas, las acciones chinas han estado especialmente activas en "small caps land" y hay mucha gente que habla de un comportamiento diferente en ellas. Aprovechando que @flash_research permite filtrarlas, me he propuesto comprobarlo con dos de mis estrategias.

@sergidown @Danteum89 Vaya por dios. Yo uso porcentajes. Para ver la parte imperceptible esa del principio y básicamente toda la simulación me fijo más en el gráfico del DD en % que en el del equity.

@Danteum89 Jajaja es la eterna discusión, @JoanRocaGas lo sabe bien. Creo que al final es cuestión de gustos. Yo prefiero riesgo fijo para analizar estrategias porque me muestra la gráfica uniformemente. Con porcentaje ves el gráfico de pnl y lo que pasó al principio es imperceptible.

$MULN split 1 for 100... HOWEVER, pursuant to the terms of the Company’s 2022 Equity Incentive Plan, as amended, the number of shares then reserved for issuance under such plan will NOT be adjusted based upon the Reverse Stock Split ratio.

@sergidown Esta semana justo pensaba en como medir las duraciones de los DD y como valorarlas en relación a la profundidad.

Semana boomerang: empezó terrible pero cerró verde. Restando locates no llega a 500$ positivos y el drawdown aún no está recuperado porque empezó el viernes 16 pero levantarse tan rápido del castañazo del lunes sabe muy pero que muy bien.

@sergidown Que bien recuperado! El del viernes no creo que tardes.