น้องเหนือ โทรจัน

ขอฝากโทรจันไว้ในใจติ๊กฟ้าทุกคนด้วยนะครับ🧡

เทรดมาตั้งนาน แต่ทำไมพอร์ตไม่โตสักที? รู้จัก 3 ค่าใช้คัดกรองระบบเทรด 📌 ข้อมูลข้างต้นเป็นการให้ความรู้เชิงสถิติและการใช้งานเครื่องมือเท่านั้น มิใช่การชี้ชวนลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง ควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจนะครับ วันนี้เหนือรวบรวม 3 ตัวเลขสำคัญที่มือใหม่มักมองข้ามตอน Backtest แต่เป็นหัวใจหลักที่กองทุนระดับโลกใช้ตัดสินใจว่ากลยุทธ์ไหนของจริงหรือ แค่ฟลุ๊คมาฝากกันครับ 1️⃣ Profit Factor (PF) ตัวเลขนี้บอกง่ายๆ เลยครับว่า "ในทุกๆ 1 บาทที่เสียไป เราทำเงินคืนมาได้กี่บาท" - วิธีดู: กำไรทั้งหมด หารด้วย ขาดทุนทั้งหมด ตัวอย่าง: > สมมติเทรด 10 ครั้ง ชนะรวม $10,000$ บาท แพ้รวม $5,000$ บาท - PF = 2.0 หมายความว่า ทุกครั้งที่คุณควักเงินเสียไป 1 บาท คุณจะได้กำไรกลับมา 2 บาทนั่นเองครับ 2️⃣ Sharpe Ratio: กำไรนี้แลกมาด้วยความเสี่ยงแค่ไหน? ตัวเลขนี้ยอดฮิตที่สุดครับ เพราะมันบอกว่า "ผลตอบแทนต่อหนึ่งหน่วยความเสี่ยง" เป็นอย่างไร ยิ่งค่าสูง แปลว่ากำไรที่ได้มานั้นได้มาแบบชิว ๆ ไม่สวิงจนใจสั่น ทำไมต้องรู้? - กลยุทธ์ A กำไร 50% แต่กราฟพอร์ตวิ่งเหมือนรถไฟเหาะ - กลยุทธ์ B กำไร 20% แต่กราฟไต่ขึ้นเป็นเส้นตรงนิ่งๆ - ในเชิงสถิติ กลยุทธ์ B มี Sharpe Ratio สูงกว่า และน่าลงทุนกว่าในระยะยาวครับ 3️⃣ Sortino Ratio: เน้นย้ำความปลอดภัย "ขาลง" ตัวนี้พัฒนาต่อยอดมาจาก Sharpe ครับ แต่ฉลาดกว่าตรงที่จะ ไม่ทำโทษความผันผวนขาขึ้น เพราะกำไรเยอะๆ ใครก็ชอบถูกไหมครับ? แต่มันจะคำนวณเฉพาะความผันผวนตอนเรา "ขาดทุน" เท่านั้น ตัวอย่าง: ระบบเทรดบางตัวมีความผันผวนสูงมากเวลาเป็นขาขึ้นทำให้ Sharpe ดูต่ำ แต่ถ้าเราเช็ก Sortino Ratio แล้วยังสูงอยู่ แสดงว่าตอนตลาดทุบ ระบบนี้คุม Drawdown ได้ดีเยี่ยม เป็นระบบที่น่าคบหาครับ จากประสบการณ์ของผม สิ่งที่น่าสนใจคือหลายคนมักโฟกัสแค่ Win Rate แต่จริงๆ แล้วการปรับปรุงค่า PF หรือ Sharpe ให้ดีขึ้น บางครั้งทำได้ง่ายๆ แค่การคุม Risk Management หรือใช้เครื่องมืออย่าง Trailing Stop เข้ามาช่วยล็อคกำไรครับ ใครที่กำลังปั้นพอร์ตแล้วรู้สึกว่ากราฟพอร์ตยังไม่เป็นขั้นบันได ลองเอา 3 ค่านี้ไปกางดูใน Backtest นะครับ จะเห็นจุดอ่อนของกลยุทธ์เราชัดขึ้นมาก

<โทรจัน> ด่วน!! ทรัมป์เตือน “อารยธรรมทั้งหมดจะสูญสิ้นคืนนี้ และไม่มีวันฟื้นคืนได้อีก ผมไม่อยากให้เกิดขึ้น แต่มันอาจเกิดขึ้น”

ตลาดทุนมักตอบสนองอย่างไรในช่วงวิกฤตสงคราม? วันนี้เหนือได้รวบรวมข้อมูลสถิติย้อนหลัง ของผลตอบแทนสินทรัพย์หลักเฉพาะในช่วงที่เกิดความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์มาฝากกันครับ มีตัวเลขที่น่าสนใจหลายประเด็น สถิติจาก 6 เหตุการณ์สำคัญ 💥 First Gulf (สงครามอ่าวเปอร์เซียครั้งที่ 1) 💥 Iraq War (สงครามอิรัก) 💥 Russo-Georgian (สงครามรัสเซีย-จอร์เจีย) 💥 Annexation of Crimea (วิกฤตการณ์ผนวกไครเมีย) 💥 Russia-Ukraine (สงครามรัสเซีย-ยูเครน) 💥 Gaza–Israel (สงครามกาซา-อิสราเอล) เรามาดูแนวโน้มผลตอบแทนเฉลี่ย (Avg Perf%) ของ หุ้น, ทองคำ และน้ำมัน ในกรอบเวลา 1 เดือน (1M), 6 เดือน (6M) และ 1 ปี (1Y) หลังเกิดเหตุการณ์กันครับ 1️⃣ หุ้น (อ้างอิงดัชนี S&P500 ) ฟื้นตัวได้ดีในระยะยาว จากสถิติ แม้ตลาดหุ้นอาจมีความผันผวนและให้ผลตอบแทนเฉลี่ยไม่สูงนักในช่วงแรก แต่เมื่อผ่านไป 1 ปี กลับเป็นสินทรัพย์ที่มีแนวโน้มให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงสุดในกลุ่มนี้ 👉 1 เดือน: +1.37% 👉 6 เดือน: +7.55% 👉 1 ปี: +13.53% 2️⃣ ทองคำ (Gold) สินทรัพย์ปลอดภัยในระยะสั้นในช่วงแรกของเหตุการณ์ความไม่สงบ ทองคำมีสถิติผลตอบแทนเฉลี่ยที่โดดเด่นที่สุด 👉 1 เดือน: +2.08% (เฉลี่ยสูงสุดในเดือนแรก) 👉 6 เดือน: +5.55% 👉 1 ปี: +6.10% 3️⃣ น้ำมัน (UK Oil) ความผันผวนสูงจากความกังวลด้านอุปทาน ในช่วง 6 เดือนแรก ราคาน้ำมันมักมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นตามความกังวลของตลาด แต่เมื่อสถานการณ์เริ่มชัดเจน ผ่านไป 1 ปี ราคาเฉลี่ยมักมีการปรับฐานลงอย่างมีนัยสำคัญ 👉 1 เดือน: +0.83% 👉 6 เดือน: +6.82% 👉 1 ปี: -21.73% ความเห็นส่วนตัวตรงน้ำมัน น่าสนใจมาก จาก 6 sample น้ำมันมีเพียงแค่ 1 ครั้งเท่านั้น ที่ Perf% เป็น + หลังจากผ่านไป 1 ปี คือสงคราม Iraq war - ข้อมูลข้างต้นเป็นการรวบรวมสถิติผลการดำเนินงานในอดีตเท่านั้น ซึ่งมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและประเมินความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้งนะครับ