GruTraderMX

@VictorH_Cortes Muchas Gracias por compartir la información. De casualidad sabe si hubo algún Downgrade en $GCARSO

ASURB.MX: BARCLAYS RAISES TARGET PRICE TO MXN 583 FROM MXN 565 $ASUR

@g_f80355 Hoy si está corrigiendo

$GCARSO podría haber una corrección a la zona de los $130 /acción.

$GCARSO desde mediados de diciembre 2025 a la fecha ha tenido 3 impulsos alcistas importantes, que sumados representan una subida alrededor del 53%. Nada mal para un trimestre. #TRMX #TRMX #BMV $IPC tradingview.com/x/MaeIuAJR/

@ArthurZamoraMX Muchas gracias por compartirlo.

La ecuación Kelly nació como una aplicación de la teoría de la información a un problema de apuestas, para demostrar que la tasa de información transmitida por el canal se iguala exactamente a la tasa máxima de crecimiento exponencial del capital del apostador. (6/6)

La ecuación Kelly fue creada originalmente en 1956 por John L. Kelly Jr., un investigador de Bell Labs de AT&T en Estados Unidos. (1/6) 👇

@elceo__ @BMVMercados Muy Buenos Días Sr. Zamora. No es la prinera vez que el @elceo se equivoca, acerca de un evento.

Nuevo giro estratégico: Grupo Herdez se asocia con Froneri International Limited y le otorga la operación de helados Nestlé. Las acciones se desploman 16% en la @BMVMercados bit.ly/4tallby

@elceo__ Señores de @elceo deberían publicar una portada muy similar, con um titular igual de llamativo, reconociendo su error del motivo de la baja de $HERDEZ

¡Caída histórica de Herdez en la Bolsa Mexicana de Valores! La compañía se encuentra inmersa en un conflicto jurídico por una relación laboral bit.ly/4tallby

@jacoboeleazar Y sea cual fueren las conclusiones de las reuniones tanto del BM y del FMI,lo que si es seguro es que segurián incrementándose los niveles de deuda.

Esta semana, se presentan varios datos ecocómicos, aunque la atención pudiera centrarse en reportes trimestrales y en comentarios de banqueros centrales por las reuniones del FMI y del Banco Mundial. #TRMX #BolsaMX #Traders

@PugTrader El $EWW cerca de máximos históricos. Fuente: es.tradingview.com/chart/unhZGJJa…

@ArthurZamoraMX @lili_ruiz9 @BacardiTrader @SantiSampereA @holdingtrades @ptiburon @G_V_A @calgu66 @gossipeconomist @PugTrader @c90honda @rodpac @mvz_ariel @mario_campa @InversionistaM1 @Intradayone @jacoboeleazar @fffavela @CortesfxCalling @britishtradermx

$PEOLES un excelente comienzo en lo que va de este mes de Abril, la emisora sube un 25.72%

@jacoboeleazar Por otro lado $PEOLES voló!!.

El $IPC se desinfló horrible en cuestión de minutos.

@VictorH_Cortes Sus buenos deseos se hicieron realidad, espero esté teniendo un muy Feliz Miércoles

Buenos días #FelizMiércoles

$AAPL technicals show significant stress #SHORT imho #TRMx @GruTraderMX

If the Strait remains closed for another six weeks, the impact on energy markets—and by extension the global economy—would be materially and long term disruptive. We expect a sharp repricing in crude, likely translating into retail gasoline levels in the $6–8 range in the U.S., with commensurate increases in diesel. The pass-through into transportation, food, and core goods would be rapid, not gradual, and tsunami like devastating. Critically, this is a classic supply shock—unlike COVID, which was largely demand-driven in its initial phase. In this case, prices do not stabilize through policy support; they rise until demand is forcibly destroyed. The price for demand destruction is at 178 USD per Brent $OIL barrel according to our estimates. This dynamic effectively acts as a broad-based consumption tax, disproportionately affecting lower-income cohorts, while compressing margins across logistics, airlines, and energy-intensive sectors. From a macro perspective, such a shock would complicate the disinflation narrative, placing central banks in a difficult position: tolerate higher inflation or risk tightening into a slowdown. Importantly, this is not a second-order effect—it is a direct supply shock emanating from a critical global chokepoint. Duration risk remains underappreciated. As always, the transmission mechanism is straightforward: energy first, everything else follows. @PugTrader #TRMX @GruTraderMX

@jacoboeleazar Si hubiese un fuego real, no crees que el S&P ya debería de estar al menos en 6,800?

La duda de hoy es si creerle a EUA sobre el cese al fuego o si creerle a Irán que no hay negociación. 🤔🤔

@jacoboeleazar @BMVMercados @BIVAMX si, se pudieron aprovechar bajas en algunas acciones de más del 10% a a través de @BIVAMX

La @BMVMercados anuncio la suspensión de operaciones a partir de las 13:52 y hasta el cierre. Aunque me queda la duda si en @BIVAMX si se ejecutaron algunas operaciones en ese lapso, creo que si. 🤔🤔

@jacoboeleazar Buenísimo, coincido completamente, la volatilidad en cierto activos ha sido la mayor en la historia en fechas recientes como la de la plata el 29 y 30 de Enero y el petróleo antier.

Muchos así en estos días, o no???

@techconcatalina If risk is managed well in our portfolio, it could be a great opportunity to obtain significant profits.

⚠️ATENCIÓN⚠️ EL EVENTO MÁS PELIGROSO DEL TRIMESTRE (IMPERATIVO QUE LEAS ESTO). 💸El 20 de marzo vencen TRILLONES de DÓLARES en OPCIONES Y FUTUROS. 🚨Y LLEGA 48 HORAS DESPUÉS DE QUE LA FED Y EL BOJ DECIDAN SOBRE TASAS. 💥El evento se llama "Triple Witching" y la última vez que cayó en un momento de estrés como este, vino el crash de 2020. ¿Alguna vez te preguntaste por qué hay semanas donde el mercado se mueve de forma IRRACIONAL, sin ninguna noticia que lo justifique⁉️ 👉La respuesta muchas veces está en las OPCIONES. Y la semana del 18 al 20 de marzo podría ser la más peligrosa del año. Te explico por qué, paso a paso: 🧨Primero: ¿qué son las opciones y por qué mueven el mercado? 👉Una opción es un CONTRATO que te da el derecho de comprar o vender un activo (como una acción o un índice) a un precio determinado, antes de una fecha de vencimiento. ▪️Las opciones CALL te dan derecho a COMPRAR. Las usás cuando pensás que el precio va a subir. ▪️Las opciones PUT te dan derecho a VENDER. Las usás cuando pensás que el precio va a bajar, o para protegerte de una caída. ¿Y por qué importan para el mercado en general? 👉Porque los grandes jugadores (bancos, fondos, market makers) usan opciones para CUBRIRSE. ▪️Y para mantener esas coberturas, tienen que comprar y vender las acciones REALES que están debajo de las opciones. ▪️Cuando se acerca el vencimiento de las opciones, esta actividad de cobertura se ACELERA. Los market makers necesitan ajustar posiciones masivamente, y eso genera VOLATILIDAD en el mercado real. 🧨Segundo: ¿qué es el "Triple Witching" y por qué el 20 de marzo es TAN importante? 👉Triple Witching (o "día de las tres brujas") es cuando TRES tipos de contratos derivados vencen AL MISMO TIEMPO: ▪️Opciones sobre acciones individuales ▪️Futuros sobre índices bursátiles (SP500, Nasdaq, etc.) ▪️Opciones sobre índices bursátiles 👉Esto pasa solo 4 veces al año: el tercer viernes de marzo, junio, septiembre y diciembre. Y el próximo es el 20 de marzo. ¿Cuánto dinero está en juego? Se estima que más de $5 TRILLONES en valor nocional de opciones y futuros vinculados a índices, acciones y ETFs vencen ese día. 🚨Según estimaciones, alrededor del 35% de la exposición TOTAL a opciones en EE.UU. se concentra en estos vencimientos trimestrales. ▪️En el Triple Witching de junio 2024, Bloomberg reportó que $5,5 trillones en opciones expiraron en un solo día. ▪️El volumen de trading en el SP500 en los días de Triple Witching es casi el DOBLE del promedio normal. ▪️La última hora del viernes se conoce como la "hora de las brujas" y es donde la volatilidad EXPLOTA. 👉¿Qué pasa concretamente? ▪️Millones de contratos expiran y los traders tienen que decidir: ¿ejerzo la opción de comprar/vender? ¿La cierro? ¿La pospongo al siguiente vencimiento? ▪️Los market makers y dealers que vendieron opciones tienen que DESHACER todas sus coberturas al mismo tiempo. Si vendieron puts, tienen que comprar acciones. Si vendieron calls, tienen que vender. Todo esto SIMULTÁNEAMENTE. ▪️Se genera un efecto dominó: el ajuste de posiciones en derivados fuerza movimientos en las acciones REALES, que a su vez afectan a más opciones, que fuerzan más ajustes. Un bucle que se RETROALIMENTA. 🧨Tercero: ¿por qué ESTE Triple Witching es diferente? 👉Desde 2017, el SP500 tuvo un retorno PROMEDIO de -0,53% en las semanas de Triple Witching, vs +0,37% en semanas normales. Es decir, estas semanas históricamente son NEGATIVAS. ⚠️Pero esta vez hay algo que lo hace MUCHO más peligroso: el calendario. ▪️18 de marzo (miércoles): La FED decide sobre tasas y publica las proyecciones económicas actualizadas (dot plot). Es una de las reuniones más importantes del año. ▪️18-19 de marzo (miércoles-jueves): El Banco de Japón decide sobre tasas, con probabilidad de 70% de subir a 1,0%. ▪️20 de marzo (viernes): TRIPLE WITCHING. $5+ trillones en opciones y futuros expiran. 🚨Pensá en esta secuencia: el miércoles la FED podría confirmar que NO va a bajar tasas (o peor, señalar que podría SUBIRLAS). Ese mismo día/jueves el BOJ podría SUBIR tasas, activando presión sobre el carry trade del yen. Y 48 horas después, TRILLONES de dólares en opciones y futuros vencen en un mercado que acaba de recibir dos GOLPES de bancos centrales. ¿Y qué pasó en 2020? ⚠️EL MERCADO NO CAYÓ EL 11 DE MARZO CUANDO SE ANUNCIÓ OFICIALMENTE LA PANDEMIA, sino que cayó luego del OpEx. 🔻El Triple Witching de marzo 2020 cayó el día 20. 🔻En las semanas POSTERIORES al OpEx, el mercado COLAPSÓ. El SP500 cayó más de 30% en semanas. 🔻El vencimiento masivo de opciones eliminó las coberturas que estaban SOSTENIENDO al mercado artificialmente. 🔻Una vez que esas coberturas desaparecieron, no quedó nada frenando la caída. ¿Pasará lo mismo siendo la GUERRA + BANCOS CENTRALES ENDURECIENDO un paralelismo con la pandemia? 📍No estoy diciendo que se repita exactamente. Pero el patrón es claro: el OpEx trimestral muchas veces actúa como un "dique" que mantiene al mercado contenido HASTA que vencen las opciones. 📍Una vez que el dique se rompe, el movimiento real se desata.

@ArthurZamoraMX @lili_ruiz9 @BacardiTrader @SantiSampereA @holdingtrades @ptiburon @G_V_A @calgu66 @gossipeconomist @PugTrader @c90honda @rodpac @mvz_ariel @mario_campa @InversionistaM1 @Intradayone @jacoboeleazar @fffavela @CortesfxCalling @britishtradermx

Rendimiento de acciones mexicanas al finalizar el primer tercio del mes de marzo 2026. (27Feb2026a10Mar2026, sin ajustes por dividendos).

El precio de la mezcla mexicana de petróleo se ha incrementado 56% en lo que va del año. banxico.org.mx/apps/gc/precio…