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#RPT #리스크관리 #HolyGrail
오늘 글은 ICT컨셉 내용이라기 보다 ‘리스크 관리’에 대한 글을 한번 써보고자 한다.
나는 ICT 컨셉을 통해 매매를 하고 있지만, 사실 매매법에는 정답이 없다고 생각한다. ICT컨셉이든 엘리어트 파동이든 하모닉이든 보조지표를 활용한 매매든 시중에 나와 있는 어떤 매매법이라도 결국 본질은 트레이딩 시 매수/매도 버튼을 누르기 위한 근거를 찾는 것이고, 이를 통해 돈을 벌 수 있다면 문제가 없다.
결국 사람마다 성향과 주어진 환경이 다르기 때문에 본인에게 맞는 매매법을 빨리 찾아 일관된 기준으로 적용해 돈을 벌면 그만이므로 매매법 그 자체가 흔히 말하는 Holy Grail이 될 수는 없다고 생각한다.
그러나 어떤 매매법을 활용하더라도 공통적으로 적용되는 그리고 트레이딩에서 진정한 Holy Grail라 할 수 있는 분야는 바로 ‘리스크 관리’가 아닐까 한다.
개인적으로 트레이딩 입문할 때, 가장 먼저 배워야 하는 것이 리스크관리이고 본인만의 리스크관리 방법에 대한 기준과 원칙 수립이 무엇보다 가장 중요한 일이라 본다.
리스크관리에 다양한 방법이 있겠지만, 특히 손절과 관련하여 간단하게 두 가지로 정리해 보면 두 가지 정도가 있다.
첫 째, 계약수나 포인트 등을 고정시키는 방식이다.
포지션을 잡을 때 고정된 계약 수(예 : 나스닥 1계약, 비트코인 1개 등), 고정된 포인트나 틱수(예 : 100포인트 손절), 고정된 손실비율(예 : -10% 시 손절)로 손/익절 기준을 미리 고정시켜 놓는 방식이다.
이 방법도 일정한 기준이 될 수는 있지만, 가장 큰 문제는 손실이 났을 때 그 금액이 항상 다를 수밖에 없고, 타임프레임이 고정적일 수 있어 타임프레임 연계를 통해 유연하게 포지션을 잡는데 어려운 경우가 있다. 예를 들어, 몇 포인트를 손절 기준으로 설정하느냐, 손실 비율을 어떻게 하느냐에 따라 5분봉에서 매매는 가능하지만, 1시간/4시간 봉에서는 거래가 어려울 수도 있다.
두 번째 방법은 오늘 이야기 하고자 하는 핵심 내용 중 하나인 “Risk Per Trade” 즉, RPT이다. (이를 ‘리스크 거래’라고 부르기도 함)
이미 알고 있는 분들도 있겠지만, RPT는 쉽게 말해 리스크 비율을 사전에 정해 놓고 거래당 시드 대비 동일 퍼센트의 리스크로 포지션을 노출시키는 방법이다.
예컨대, 내 시드가 1,000불이라면 리스크 비율 1%를 적용하여 손실이 났을 때, 시드의 1%인 10불만 손해가 나도록 포지션(랏수, 계약수, 코인갯수 등)을 거래할 때 마다 조정하는 방식이다. 즉, 어떤 타임프레임에서 거래하든 1번의 손실이 발생하면 내가 잃는 돈은 10불이 된다.
이를 비트코인 트레이딩에 적용해본다면 롱으로 잡고자 하는 내 엔트리 가격이 64,000불이고, 손절가로 잡은 기준점이 63,500불이라면 비트는 0.02개를 잡으면 된다.
이런 식으로 분석에 따라 포지션 잡기 전 진입가, 손절가, 익절가를 세팅해서 그 차이에 따라 포지션 사이즈를 조정하는 방식이 바로 RPT이다. 이 방식을 활용한다면 일봉급에서 포지션을 잡든 분봉급에서 포지션을 잡든 항상 손실 날 때 금액은 시드 대비 리스크 비율에 따라 동일하게 된다.
참고로 리스크 비율과 손익비에 따라 계산방법이 따로 있지만, 매번 포지션 잡을 때 마다 계산하는 것이 번잡하기 때문에 트레이딩뷰에서 아래와 같이 손익비 도구를 쓰면 간단하게 확인해 볼 수 있다.
이러한 방식의 장점은 어떤 자리든 항상 일정한 금액을 노출시켜 손실 시 금액에 대한 통제가 가능하고, TP에서 익절이 났을 때 수익도 얼마일지 예상이 된다는 점이다. 즉, 거래 시 마다 수익과 손익의 폭이 일정하다.
반면 단점은 모든 매매가 일정하고, 시드가 작을 경우 잃는 금액도 적지만, 익절 시 금액도 성에 차지 않을 수 있다.
그러나 이런 단점도 충분히 보완이 가능하다. 내가 분석한 자리에 여러 근거가 중첩되어 확률이 높다거나, 연승을 한 경우라면 리스크 비율을 1%에서 2~3%로 올려서 트레이딩 하는 것도 가능하고, 반대로 연패를 해서 자신감이 떨어진 상태라면 리스크 비율을 1%에서 0.5%로 줄여서 트레이딩 하는 식으로 유연하게 운영하는 방법도 있다.
무엇보다 중요한 것은 RPT를 해야 비로서 손익비 거래에 의미가 생긴다. 고정된 리스크 비율에 따라 손익비 1:2를 기준으로 모든 트레이딩을 한다면 승률은 최소 33%이상만 되어도 계좌는 자연스럽게 우상향하게 된다. (이와 관련한 자료는 찾아보시면 많이 있습니다!)
매번 손익비가 중요하다고 하지만, 손실 금액이 일정하게 통제되지 않는 한 손익비 거래의 최대 이점이 제대로 나타나지 않는다.
아무튼 위에서 언급한 내용을 잘 활용해서 본인의 기준 또는 시스템을 만든다면 리스크 관리에 있어 반은 먹고 들어가며 적어도 계좌가 무책임(?)하게 청산되어 사라지는 경험을 겪지 않을 수 있다. (여기에 추가하여 선물거래 시 무조건 스탑로스는 진입과 동시에 걸어야 한다고 본다!)
마지막으로 어디서 줏어 들은 말로 정리하자면
좋은 트레이더는 잃을 때 잘 잃어야 하고,
1번의 트레이딩 결과는 무작위이지만,
100번의 트레이딩 결과는 예측이 가능하다.
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