Angus

@Mervalero_ Placer estimado. Si calculo estocastico entra a full pero tuve que reducir la lista un poco. Teoría de la información también.

@Marangus77 A la mrda, que locura jajaja. Casi todo tu laburo esta explicado principalmente por Stats/Econometria? Derivado/Calculo Estocastico no entra? El de boyd lo tenia pero muy arriba de mi nivel actual jajaja. Mil gracias por la lista y la ayuda, se agradece en serio.

#MERVAL - Análisis de drawdowns bajo distribución beta-prime. drive.google.com/file/d/1ri_XGr…

Mirando los factores causales que mas influyen en YPF, no hay indicios de correcciones visibles. En efecto, este sistemita sugiere un long moderado.

@Mervalero_ •Active Portfolio Management – Richard Grinold & Ronald Kahn •Convex Optimization – Stephen Boyd & Lieven Vandenberghe •Numerical Linear Algebra – Lloyd N. Trefethen & David Bau •The Art and Science of Statistical Arbitrage– Michael Isichenko •Asset Pricing – JHC

@Marangus77 Gracias por la buena onda, por ultimo y te dejo de joder. Me tiras los libros que mas te sirvieron (pueden ser diferentes fields)? Gracias nuevamente y suerte con el laburo

@Mervalero_ Estadística y Econometría •All of Statistics – Larry Wasserman •Regression Modeling Strategies– Frank Harrell •Regression and Other Stories – Andrew Gelman et al •Probability and Statistics for Economists – Bruce Hansen

@FernandoMarull Mercado tan inestable que hace muy difícil y costoso el manejo de portfolios.

@Marangus77 traduccion? cae ypf y se hace crema?

Un portfolio de risk parity pondera activos por igual contribución al riesgo y requiere la estimación de una matriz de covarianza. La estabilidad de dicha matriz afecta los pesos y el costo de rebalanceo. En el caso de los ADRs Argentinos,la fragilidad actual es extrema.

@claudiodepolo01 Deben estar bien entonces

@Marangus77 Lindos gráficos no se entiende nada

#GGAL - Ensamblaje de señales predictivas con teoría de matrices aleatorias.

Memoria del #MERVAL: i) Los retornos en ARS son persistentes a través de décadas (anti Markov, anti régimen). ii) Shocks 100 días atrás importan tanto como hace 10 días atrás. iii) La alta memoria de retornos en USD sugiere un fenómeno es real (no solo inflacionario).

@_HMPhysics_ El nivel de retraso del OECD es menor a 70, muy por encima del tuyo….

@_HMPhysics_ Lo dudo.

@Marangus77 Aaaamigo, Argentino. Ahora entiendo.

@_valeng1 Segui de largo master.

@Marangus77 Sarasa

@_HMPhysics_ Volve a comentar cuando tengas un laburo acorde.

@Marangus77 Bastante floja la estrategia. Aunque el dashboard es chulo.

@Mervalero_ Dame unos días y te armo una lista de libros y papers. Slds.

@Mervalero_ Si, hace rato que termine la facu (aunque nunca de estudiar y aprender) y muchos años que laburo afuera.

@Marangus77 Gracias por la respuesta. La parte quant la haces para una empresa (por que no hay mercado creo) o propio? Es rentable? Justo arranque a cursar econometria (leyendo woolridge) pero no se si justo tiene mucho aplicacion a Fin. Ya pasaste la parte de calculo estocastico y Hull?

@Mervalero_ Estadistica y econometría. Si, solo hago trading quantitativo.

@Marangus77 A la mrda, que estudiaste para hacer eso? Serias quant?

@DeltaVega_ El análisis de bins o regresograma muy usado en astronomía o HFT, ayuda a: 1) reducir variaciones aleatorias o ruido, 2) separar relaciones lineales/no lineales, 3) minimiza el impacto de outliers y cambios estructurales y 4) facilita el análisis causal.

@Marangus77 No se si entendi, aber

YPF es un play de petróleo, solo que su relación sistemática se esconde en los ruidos idiosincráticos de más alta frecuencia. Esto es típico en asset pricing, y peor aun en emergentes.

#CAAP, #VIST e #YPF son las empresas con mayor persistencia de tendencia post anuncio de ganancias. Acá la description del analysis y el resumen cortesía de Claude 👇 drive.google.com/file/d/1jBdHUk…