Angus

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@Marangus77

Systematic HF PM | Views and comments all mine | Non-ideological | RT no endorsement.

Somewhere grey Katılım Ağustos 2017
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Angus
Angus@Marangus77·
@Mervalero_ Placer estimado. Si calculo estocastico entra a full pero tuve que reducir la lista un poco. Teoría de la información también.
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Mervalero
Mervalero@Mervalero_·
@Marangus77 A la mrda, que locura jajaja. Casi todo tu laburo esta explicado principalmente por Stats/Econometria? Derivado/Calculo Estocastico no entra? El de boyd lo tenia pero muy arriba de mi nivel actual jajaja. Mil gracias por la lista y la ayuda, se agradece en serio.
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Angus
Angus@Marangus77·
Mirando los factores causales que mas influyen en YPF, no hay indicios de correcciones visibles. En efecto, este sistemita sugiere un long moderado.
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Fernando Marull@FernandoMarull

@Marangus77 traduccion? cae ypf y se hace crema?

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Angus
Angus@Marangus77·
@Mervalero_ •Active Portfolio Management – Richard Grinold & Ronald Kahn •Convex Optimization – Stephen Boyd & Lieven Vandenberghe •Numerical Linear Algebra – Lloyd N. Trefethen & David Bau •The Art and Science of Statistical Arbitrage– Michael Isichenko •Asset Pricing – JHC
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Mervalero
Mervalero@Mervalero_·
@Marangus77 Gracias por la buena onda, por ultimo y te dejo de joder. Me tiras los libros que mas te sirvieron (pueden ser diferentes fields)? Gracias nuevamente y suerte con el laburo
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Angus
Angus@Marangus77·
@Mervalero_ Estadística y Econometría •All of Statistics – Larry Wasserman •Regression Modeling Strategies– Frank Harrell •Regression and Other Stories – Andrew Gelman et al •Probability and Statistics for Economists – Bruce Hansen
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Angus
Angus@Marangus77·
@FernandoMarull Mercado tan inestable que hace muy difícil y costoso el manejo de portfolios.
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Angus
Angus@Marangus77·
Un portfolio de risk parity pondera activos por igual contribución al riesgo y requiere la estimación de una matriz de covarianza. La estabilidad de dicha matriz afecta los pesos y el costo de rebalanceo. En el caso de los ADRs Argentinos,la fragilidad actual es extrema.
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claudio
claudio@claudiodepolo01·
@Marangus77 Lindos gráficos no se entiende nada
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Angus
Angus@Marangus77·
#GGAL - Ensamblaje de señales predictivas con teoría de matrices aleatorias.
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Angus
Angus@Marangus77·
Memoria del #MERVAL: i) Los retornos en ARS son persistentes a través de décadas (anti Markov, anti régimen). ii) Shocks 100 días atrás importan tanto como hace 10 días atrás. iii) La alta memoria de retornos en USD sugiere un fenómeno es real (no solo inflacionario).
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Angus
Angus@Marangus77·
@_HMPhysics_ El nivel de retraso del OECD es menor a 70, muy por encima del tuyo….
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Angus
Angus@Marangus77·
@_HMPhysics_ Volve a comentar cuando tengas un laburo acorde.
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HMAQuant
HMAQuant@_HMPhysics_·
@Marangus77 Bastante floja la estrategia. Aunque el dashboard es chulo.
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Angus
Angus@Marangus77·
@Mervalero_ Dame unos días y te armo una lista de libros y papers. Slds.
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Angus
Angus@Marangus77·
@Mervalero_ Si, hace rato que termine la facu (aunque nunca de estudiar y aprender) y muchos años que laburo afuera.
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Mervalero
Mervalero@Mervalero_·
@Marangus77 Gracias por la respuesta. La parte quant la haces para una empresa (por que no hay mercado creo) o propio? Es rentable? Justo arranque a cursar econometria (leyendo woolridge) pero no se si justo tiene mucho aplicacion a Fin. Ya pasaste la parte de calculo estocastico y Hull?
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Angus
Angus@Marangus77·
@Mervalero_ Estadistica y econometría. Si, solo hago trading quantitativo.
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Mervalero
Mervalero@Mervalero_·
@Marangus77 A la mrda, que estudiaste para hacer eso? Serias quant?
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Angus
Angus@Marangus77·
@DeltaVega_ El análisis de bins o regresograma muy usado en astronomía o HFT, ayuda a: 1) reducir variaciones aleatorias o ruido, 2) separar relaciones lineales/no lineales, 3) minimiza el impacto de outliers y cambios estructurales y 4) facilita el análisis causal.
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Angus
Angus@Marangus77·
YPF es un play de petróleo, solo que su relación sistemática se esconde en los ruidos idiosincráticos de más alta frecuencia. Esto es típico en asset pricing, y peor aun en emergentes.
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