Max Gutierrez

@FerOnFills @The_Avg_Bear Si tienes un enfoque mas quant (aun q entres manual) puedes ajustar muy bien el riesgo aun que esperas DD de por ej 30-40% , en mi experiencia e sufrido BS de x12 mi riesgo, pero al tener multiples setups el riesgo se diluye bastante, si eres responsable es poco probable deber $

@The_Avg_Bear @MaxTraderSC pero si aprietas y aparece un BS... podrías dejar a deber $$$ al broker, y estarías en las mismas, no? Aun que tengas colchón fuera del broker, no seguiría estando en riesgo este colchón si vas agresivo?

Supongamos que inicias una cuenta de trading con $2000/$3000 y la llevas a > $10.000 A partir de ahí, ya podemos plantear nuestro escalado/coumpanding de la cuenta, y para mi, hay dos vertientes posibles: 1- Vas con bastante sizes, buscando un escalado agresivo. Pros: - Puedes escalar muy rápido la cuenta, en cuestión de unos pocos meses puedes llegar a > 100.000$. Contras: - Hay que aceptar DD muy profundos, quizá del -50% de la cuenta o más. - Dependes de rachas ganadoras, la varianza de corto plazo te puedo impulsar lo mismo que te puede destruir. - Tu psicología tiene un rol más protagónico. Un error grosero, un tilt indebido, y te puede borrar meses de escalado. 2- Vas con un size bastante menor, apostando al largo plazo, quizá de 2 a 3 años. Pros: - Escalas más lento pero más parejo, mucho menos DD esperado, la varianza de corto plazo afecta menos. Contras: - Tu edge se puede erosionar, y la ventaja que tenias no te permite completar tu escalado - Coste de oportunidad. Al final vas lento y despacio, y pagas un coste de oportunidad bastante alto. La mayoría de traders que conozco escoge la primera opción, es lógico porque es mucho más atractiva. Claramente yo he elegido la segunda. No hay un solo día dónde no me cuestione mi decisión.

@mr_data_sniper gracias por tu respuesta, que sigan tus profits y sigan los exitos este año

@MaxTraderSC Depende de muchas cosas: del número de entradas y gestión, de la distancia de los stops, de la robustez de la automatización... Ahora mismo tenerlo automatizado me está sirviendo de muy poco.

1/6 📊 Actualización del primer trimestre de 2026: Balance positivo, pero muy alejado de las expectativas considerando lo que fue el 2025. Marzo cierra en negativo (-52k) con una dinámica compleja: el drawdown dura ya 37 sesiones (desde el 9 de febrero).

@juandarich_ @AugustoCarlesi1 databento no tiene ese problema de missprints? yo uso la data de polygon igual

@AugustoCarlesi1 Yo estaba usando polygon y no me acabo de convencer la data del todo, sobre todo por los missprints de pre market. Ahora estoy usando databento, esta también tiene data live por el mismo precio que polygon creo. No se si te sirva de algo pero ahí lo dejo 🥸

BE Bastante frustrado hoy, y quiero compartirlo para que quien quiera iniciarse en trading sistemático sepa más sobre esto. Cuando arrancas en sistemático, montar todo es complejo: data, backtester, broker, ejecución… mil piezas. Y cuando trabajas con datos, todo es delicado: necesitas data precisa y consistente, y eso no siempre pasa. Tenés diferencias entre Polygon, tu broker y tu plataforma; y después está el desafío de trasladar lo que “dice” el backtest a la ejecución en tiempo real, especialmente si operás manual (como yo) y no con un bot. Cada enfoque tiene sus pros y sus contras. En mi caso uso scripts en TradingView que me calculan el size y los niveles de SL/TP. ¿El problema? Que a veces esos niveles no coinciden exactamente con los de la plataforma (Sterling). Puede ser 0,01$, puede ser más: depende del feed, del routing, del spread, etc. Hoy me pasó eso: TradingView mostraba mi SL en un precio, pero en Sterling el nivel real era otro. Apenas 0,01$ de diferencia. ¿Consecuencia? Stop Loss… sí, por 0,01$, y mi backtest lo contaría como PROFIT. Frustra porque no es solo hoy: vengo de otro día con un error similar y me sigue dejando el mes neto negativo cuando, según el sistema, debería ir positivo. ¿Conclusión? Ninguna épica. Respirar hondo, seguir entrenando paciencia y aceptar que así como a veces el “ruido” te juega en contra, otras te juega a favor (por ejemplo: no tomar un trade por falta de locates y que termine siendo SL). Al fin y al cabo, el dinero grande no se hace en estos días, sino cuando aparece una fuerte racha positiva a tu favor. Estos pequeños detalles, en el largo plazo, no serán la diferencia entre ser un trader “ganador” o “perdedor”; solo afectan la distribución de la curva y la psicología del día a día. Comparto esto porque se habla poco de estas cosas en el sistemático: hay más una creencia de que todo es como un “robot”, y la realidad es muy diferente. PD: Ya estamos montando todo directamente con data de polygon en tiempo real, es decir, ya estamos tomando cartas en el asunto.