Meta 猿 🦍

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@Metabape

记录生活,分享偏见。arb trader.

上海 Katılım Ocak 2022
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好的爱情,会让努力呵护这来之不易的缘分的两个人,努力变成更好的自己。 好的婚姻,则是这两个努力变成更好的自己的人,反反复复爱上彼此的过程。 ——和太太相濡以沫六年的感触。
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五月份的套利收益率怕是要很惨淡了,因为猿哥已经完美踏空了两波大机会。 1. 币圈刚开始上美股盘前合约那会儿,我和北面老师 @Boywus 就意识到这里有大机会,后面如果有流动性充沛的热门大票,一定要猛干。 因为这些大票关注度够高,各大交易所为了抢客户,都会卷盘口深度,能够容纳足够的套利资金。 终于把老马的 $SPCX 给盼来了。 这周二,我俩便火速上线了追踪各大交易所价格、隐含市值换算、以及策略预期收益率的数据看板。 当时推演下来,最稳妥的方案是吃一个 500bp 价差的机会。就算过程不收敛,最差拿到下个月上市,两倍 2 杠杆,就是 5% 的利润。 为啥有这么大的空间? 因为大部分人不理解 10 亿股本和 11.87 b 股本对盘口报价的影响,对常识缺乏自信。 可惜,人都是贪婪的,尤其是有小聪明的人,当时我想着离 @SpaceX 上市还有 20 多天,不急这一会儿。 不如先把这周末的黄金、原油、美股群魔乱舞的行情吃完,下周再慢慢 maker 建仓。( 没错,我还想省点儿手续费的成本) 结果呢,昨天价差直接收敛到 0 ;今天起床,直接反转 200 bp。 里外里,700个 bp。7% 的收益,就这么被我磨机没了。 2. 这个月原油合约换月那几天,有天工作忙,熬到凌晨 4 点,准备小睡一会儿,6 点钟起来做完开市行情再补觉。 结果就在我上床的这两个小时, $WTI $BRENTOIL 双双出现了 100+bp 的空间。 持续时间巨长,资金容量巨大。 当时我放在那两个所的保证金,杠杆拉大,可以凭一己之力就把肥美的价差全吃掉,资金利用率做到极致。 关键是这么大的利润空间,最坏持仓时长也就不到 2 小时,因为到了北京时间早 6 点,一开市,就大赦天下了。 然而,我在干嘛?我在睡觉了。 不,我并没有睡觉, 我其实是躺在床上刷最右段子。 而我因为不觉得开始前 2 小时还能有啥幺蛾子,那天甚至没有开监控报警。 所以,真实情况就是,在我无比清醒地躺床上刷段子傻笑时,链上出现了 1% 的价差机会,8倍杠杆操作,就是4% 的利润。 这样的 easy money,就这么与我擦肩而过了。 起来看完数据复盘后,整个人都 emo 了,那一整周,我看到啥新机会,都觉得食之无味。 3. 写在最后。 以上两个小故事,折射的其实就是当下做 rwa 资产套利的大体节奏:小机会常有,温饱不愁,大机会出现时,紧紧抓住,一波就能吃满。 这跟玩币圈原生资产的体感就很不一样了,后者几乎都是程序化地跑价差区间,每单利润极低,收益率全靠资金周转率,好处是不累人,不太需要 involve 人工判断。 而到了 RWA 这儿 ,我觉得已经不是我在套“利”了,更多的时候是利在“套”我。 计算 PNL 的时候,其实一个人最宝贵的精力成本和身体代价,是没有被折价进亏损的。
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Chun
Chun@Chunluxury·
@Metabape 没有吃到过币圈暴涨福利的怎么办🥹
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RWA 的爆发,本质上是现实世界连续给币圈上了四堂课。几个月下来,一套组合拳,把所有人都打醒了。 第一课:黄金暴涨出圈。 小市值的 $BTC 还在讲数字黄金的故事, 结果真黄金已先行起飞。 所谓的 digital gold,最后它喵的竟然是 $XAU. 第二课:中东战火原油热。 油价被两国大哥用嘴画线, 大家发现 $CL $BZ 这波动率也太刺激了, 拉着杠杆赌消息面的多巴胺分泌量, 一点儿不比梭 meme 差。 第三课:美股拉盘表演暴力美学。 散户恍然大悟,万亿市值的公司真涨起来, 爆发力是一点不输那些全靠 FDV 和空洞叙事吊着的 VC 币。 第四课:中国证监会处罚落地。 这是一脚刹车,也是一脚油门, 刹住的是旧玩法,踩开的是新入口。 至此,加密正式进入下半场, 新人涌入,老人换桌,赌场大洗牌。
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照这个趋势走下去,币圈的终极定位,大概就是传统金融的工具补充。 因为原生资产的故事讲到头了,新韭菜明显对美股那边的 AI、具生、自动驾驶、太空殖民更感兴趣。 最后咱这可能真就剩几条老链、几个用着还行的交易所,以及稳定币这个伟大发明。 靠着监管与税收的灰色地带优势,把全球的杂钱 funnel 进来,高倍杠杆玩英伟达、特斯拉这些个至少有基本面可以博弈的资产。 想想挺失落,但又好像挺合理。

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年纪一大,小日子过的又充实且幸福,导致近年来的分享欲每况愈下。 现在加密圈能摇得动我的活动,除了狗哥的德州比赛,只剩从去年四月开始便深度参与并有幸一路见证成长的 @variational_io 。 融资 5000W 美金官宣之际,让我们明晚八点,和两位创始人,激情开麦, 畅所欲言。 各位,space 见!
MaraCake.hl@MaraCakeHotSale

Variational 50M新融资引关注 @variational_io Founder Lucas明晚(5月22日20点)将空降华语AMA直播间 @variational_lvs 社区嘉宾:猿哥 @Metabape 邻山 @0Xlynn03 Space 抢先预约 全程有翻译 中文TG社群已开放 🔗见评论区

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小熊饼干 . SOL⛵
小熊饼干 . SOL⛵@Airdrop_Guard·
收到了 VIP 大礼包,一大箱塞满了,团队真的耿直! 转眼一年了,@variational_io 飞速成长,全球股票我以后都在 Var 上交易,还不担心税收问题,我最看好的项目,没有之一 感谢 @Metabape 当年按头推荐,感谢 @variational_lvs 悉心帮助,祝大家越来越好🫡 (如果不了解 Var 的朋友,可以看我的文章介绍,现在参与还来得及~)
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小熊饼干 . SOL⛵@Airdrop_Guard

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币安没改美股指数规则之前,周末的美股套利基本都是简单题: 1. 在 BG 上,美股 ticker 的费率上限是每八小时 10bp。 2. 这阵子美股走的好,到了周末,做多赌开盘的买盘强,经常会出现顶格正费率。 而因为指数冻结的地吸引力,盘口的实际摆单,其实上不去多少,就会导致和 @tradexyz 差出几十甚至上百 bp 的价差。 3. 例如上周末的 $MU , bg-trade 的价差在 100 bp+,bg 的费率是每个结算周期 10 bp 。 价差是毛利润,费率是成本。 简单的数学题是:拿到北京时间周一早 8 点美股夜盘开市,价差就会基本回归。扣掉中间隔着的几个费率结算周期,就是纯利润。 比如你需要持仓跨 5 个费率结算周期,那成本就是 50bp,最后净赚 50bp。 4. 这个策略玩了得有一个月了,今天还是到了曲终人散的时刻。 期间唯一体感不好的点是单个票仓位开不大,很容易触发风控,每到周末手里一堆乱七八糟的 ticker,容易猪脑过载。 5. 随着金属、原油、美股,链上链下的指数规则的天下大同,结构性套利的黄金时代宣告结束。 RWA 套利终于还是步入了拼刺刀的阶段,开始卷交易员的硬件实力了: 谁的账号等级牛逼,手续费、rebate 待遇高,谁有优势。 谁的监控报警做的细,谁吃突发行情的第一口大肉。 谁的程序下单稳定,谁稳定吃常态化价差波动的收益。
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最真挚的分享,永远发生在机会消失之后; 但套利操作背后的思路和理论,是可以复用的。 学吧,家人们,学无止尽。
Boywus@Boywus

分享最近一个年化50%,容量$2M起步的策略是如何来的: 在TradiFi热刚刚开始的时候,每家交易所都开始上传统资产,最先上的就是 XAUUSDT,由于普通永续合约有基础利率(这里可以看 @yhaiyang@agintender 的内容),默认是 0.01%/8h,年化10%。 有某家交易所把黄金的基础利率也设置成了这个数值,但是 @binance 的黄金默认利率是0,那么就造成了一个息差结构,得益于黄金这个大标的,持仓量可以巨大,而且盘口流动性极佳,杠杆率也很高: 默认年化10%的资费,双腿后就是5%,10倍杠杆非常安全就可以做到50%年化,每条腿分配 $1M 资金后开 $10M 仓位就可以躺平吃息差。 甚至你可以拆分小号,不被交易所关注,放更多资金,或者提高杠杆使得年化利率更高。

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家人们,切勿站在时代的对立面。 $SNDK
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@Dreamerfreez 难受半个月还能忍,怕的是这轮 semi 大牛,可能让我们继续难受半年…
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