高頻量化巨頭 Jane Street 惡意造市？他是比特幣精準砸盤和 LUNA 死亡螺旋的背後元兇嗎？ azalpha.ai/crypto/jane-st…
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crypto_adou
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crypto_adou
@Shuo_0912
阿兜社群品牌創辦人 私募基金操盤手
Taipei City, Taiwan Katılım Ocak 2022
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交易概念大補帖（五）：可視化的 taker 強度指標 & 用法📊
⚠️ 本文內容略微硬核，請務必先行閱讀前兩篇文章
⚠️ 適合想學習觀測主力動態的讀者
Key Points：
🔺 另一種監測 Taker 動態的指標：CVD
🔺 絕對量與相對量的差異
🔺 為什麼 CVD 很強，但價格不太動？
🔺 為什麼 CVD 是負值，價格卻在上漲？
//
🟡 前言
本文是「交易概念大補帖」系列的第 5 篇帖子，
如果你還沒看過第 2、3、4 篇，那強烈建議先行閱讀，
否則很可能會完全看不懂這篇在寫什麼⚠️
（二）：Taker、Maker、價格移動的原理
x.com/market_beggar/…
（三）：市場最小阻力方向
x.com/market_beggar/…
（四）：上漲的驅動力，跟著主力資金進場
x.com/market_beggar/…
//
🟡 另一種監測 Taker 動態的指標：CVD
在上一篇的內容中，我分享了一種「基於成交量」判斷 taker 強度的方式；
本篇內容則將分享一個針對 taker 強度設計的指標：CVD。
CVD，全稱 Cumulative Volume Delta，計算公式如下：
📝 VD = Taker buy - Taker sell
📝 CVD = 特定時間段內的 VD 累加值
CVD 也能以 K 線的形式呈現，在某根價格 K 線的時間範圍內，
如果 Taker buy > Taker sell，則 CVD 為正值（陽 K）；
如果 Taker sell > Taker buy，則 CVD 為負值（陰 K）。
根據這個指標，我們可以一眼看出盤面上 Taker 的強度，
若結合價格一併觀察，則可得出更多有用的資訊✅
//
🟡 絕對量 vs 相對量
在上篇文章（下方引文）中，我介紹的方式是「基於成交量判斷」，
而成交量在此可視為「絕對量」，而 CVD 則可視為「相對量」。
至於原因，我舉一個例子，各位便可明白：
情況1️⃣：
在某根 K 線的時間範圍內，
Taker buy = 10,000，Taker sell = 9,900，則 CVD = +100
情況2️⃣：
在某根 K 線的時間範圍內，
Taker buy = 200，Taker sell = 100，則 CVD = +100
聰明如你或許發現了：兩個情況的 CVD 之值是相同的‼️
但是前者的成交量顯然遠高於後者。
因此，在判斷「是否有 taker 進場」的時候，
個人更傾向於「兩者同時觀察」，以從更全面的視角分析盤面。
//
🟡 2 個問題的思考 & 4 個實盤案例剖析
問題1️⃣：為什麼 CVD 不斷上升，但價格卻不太上漲❓
如果 CVD 不斷上升，說明 taker buy 的力度持續高於 taker sell；
按理來說，taker buy > taker sell，說明上漲力度強，
但價格不太上漲，說明「前方阻力重重」，也就是「maker sell 很厚」‼️
-
問題2️⃣：有沒有可能在某根 K 線的時刻，CVD 為負，但價格卻上漲❓
有。
或許有讀者會很納悶：
「不是說 taker 才是價格的驅動力嗎？（x.com/market_beggar/…）」
「既然如此，為什麼 taker buy < taker sell 價格還能上漲？」
答案很簡單：maker 在搞‼️（x.com/market_beggar/…）
如果 CVD 為負值，但價格在上漲，唯一的可能性是：
「taker sell 幾乎都被 maker buy 抵銷，因此即便 taker buy 不多（導致 CVD 為負），但也能驅動價格上漲。」
-
以下，我準備了四個實盤案例，使各位能更好理解 CVD 的分析邏輯。
接下來的圖表中，上方都是「價格」，下方都是「CVD」。
如圖一：
1️⃣ 左側藍色標記區：
價格大幅上漲，但其實 CVD 增速很慢，
說明「上漲的阻力很小（Maker sell 相對很少）」。
2️⃣ 中間黃色標記區：
價格小幅下跌，但 CVD 下跌的幅度很大（但砸不動），
說明「下跌的阻力很大（Maker buy 相對很多）」。
-
如圖二：紅色標記處的 CVD 顯示 Taker buy 持續發力，
但價格卻未給出相對應的強勢，說明上漲阻力很大（Maker sell 很厚）。
-
如圖三：
我標記了兩個「綠色圓點」，分析邏輯是：
價格後續創出「更高的低點」，但 CVD 上顯示的卻是「更低的低點」，
說明 Taker sell 加大了力度，但結局卻是枉然，砸不下去。
這種背離的 Pattern 在解讀上又被稱為「Seller Absorbed」。
-
最後來看看圖四。
這張圖就是為了回答「前段敘述中的第二個問題」，
紫色標記處中，有一段「價格在上漲，但 CVD 卻是負值」的區域，
說明當時的 Maker buy 確實很厚。
//
🟡 結語
以上就是今天的內容，希望對各位有幫助。
我知道這種內容，大部分人不太願意看，流量會比較差🫠
所以，如果你都看到這裡了，可以幫我點個愛心、在評論區留下一句話嗎🥹
原創不易，各位的愛心、評論，就是對我最大的支持，感謝各位🙏
//
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貝格先生🐢@market_beggar
交易概念大補帖（四）：上漲的驅動力，跟著主力資金進場🐳 ⚠️ 本文內容略微硬核，請務必先行閱讀前兩篇文章 ⚠️ 適合想學習觀測主力動態的讀者 Key Points： 🔺分析 Taker 的強度的原因：沒慧根，要會跟 🔺量價原理的進階分析方式 🔺如何透過成交量判斷 Taker 的強度 🔺實盤案例解析 // 🟡 為什麼我們要分析 Taker 的強度 「沒有慧根，你要會跟」 在 crypto，特別是合約市場，屬於一個零和博弈的賽局。 換句話說，你的收益來自於別人的虧損；反之依然。 你的對手盤，往往包含那些在華爾街狩獵幾十年的巨鱷， 你憑什麼覺得自己賺得過他們❓ 至少我自認能力不足，在這種狀況下， 如果我們將策略的切入點聚焦在「追隨主力資金」， 勝率往往會比自己瞎操作，還高出許多。 在前兩篇文章中（如果還沒讀過，請務必先去閱讀‼️）， 我詳細解析了 Maker、Taker 兩種訂單與價格移動的原理： 📖交易概念大補帖（二）：Taker、Maker、價格移動的原理 x.com/market_beggar/… 📖交易概念大補帖（三）：市場最小阻力方向🚀 x.com/market_beggar/… 簡單複習一下： ➡️ Maker = 掛單（被動防守方） ➡️ Taker = 市價單（主動進攻方） 而今天的文章，將著重解析「如何分析 Taker 的動向」。 // 🟡 量價原理的進階分析方式 所謂成交量，是指「買、賣兩方互相匹配後」的量。 換言之，每一根成交量背後，必然代表「等量的買、賣量」‼️ 我們常聽到的「爆量、巨量」， 指的就是有大量的買、賣單被匹配，大量資金入場在此交鋒。 但，各位可曾思考過「成交量的組成」❓ 巨大的成交量，可能代表的狀況有兩種，以暴跌 + 巨量為例： 1️⃣ 大量 Taker sell 砸盤 + Maker buy 接盤 2️⃣ 大量 Taker sell 砸盤 + Taker buy 護盤 腦力激盪的時間到了：以上兩者的差別是什麼❓ 情況1️⃣： 如果 Taker sell 強度很大，Maker buy 只會不斷被擊穿， 最終在 K 線上的表態就是「實體佔比很大的下跌陰 K」 情況2️⃣： 如果 Taker sell 強度很大，但同時 Taker buy 也介入交戰， 雙方拉扯之下，最終 K 線的表態「實體佔比可能較小」 📝核心重點：同樣是巨量，代表的意義可以完全不一樣 因此，在出現巨量時，如果能辨別以上兩種狀況， 就能更清楚的掌握到主力資金的意圖‼️ 畢竟只有 Taker 才是「驅動價格的原動力」， 如果市場上只有 maker buy + maker sell，資金是無法交鋒的。 （詳見：交易概念大補帖（二）） // 🟡 如何透過成交量，判斷 Taker 的強度（實盤解析） 如果你能理解我上面描述的內容，接下來我將引入兩個實盤案例， 讓各位能夠更直接的理解「如何透過成交量，判斷 Taker」。 如上圖，我標記了一根 1hr 的「巨量下跌 + 收針的 K 棒」。 或許有人會這樣解讀： ➡️ 成交量 = 買、賣雙方等量，所以有很多人在這買 ➡️ 價格收針了，說明買盤力度很強勁 ➡️ 根據以上，判定為看漲訊號 但上帝視角告訴你，後續仍然繼續下跌，為什麼❓ 接著往下看： 我們把同一段圖表，切換成 1 min K 線圖來看。 可以看到，雖然在 1hr 的圖表上看到「單根巨量 K 線」， 但切到 1 min K 上，可以清楚的發現： 1️⃣ 巨量的來源，幾乎都來自於幾分鐘內的暴跌 2️⃣ 那幾分鐘的下跌 K 線，幾乎都是「實體佔比大」 各位在此可以暫停思考一下，以「一根 1 min K 而言」： 「巨量 + 實體佔比大」意味著什麼❓ 無疑，絕對是 Taker sell 打出來的巨量， 如果期間有 Taker buy 出來抗衡，就不至於讓實體佔比這麼大‼️ 因此，雖然在 1hr 圖表上看到「巨量」+「收針」， 但在切到 1min 圖表後就可以明顯看到： 「這根本只是 taker sell 的單方面屠城，只有 maker buy 接盤」⚠️ 據此，我們在 K 線圖上，基本看不到 taker buy 出來護盤。 既然沒有「主力資金」出來介入護盤，我們又何必進場做多呢❓ - 我們再看一個例子： 上圖是另一個時段的 1min K 圖表，同樣也是在 1hr K 出現巨量。 從 1min K 圖表上可以看到： ➡️ 前段下跌（紅色標記區）出現大量 taker sell 砸盤 ➡️ 後面（黃色標記區）出現一根巨量 taker buy 為什麼說有 taker buy 介入？ 同理，黃色標記處是一根「實體佔比大的上漲 1min K」， 並且對應的成交量也是「巨量」， 與第一個案例相比而言，明顯有主力資金（taker buy）介入‼️ 因此，相比第一個案例，這個案例顯然更具備做多的條件📈 // 🟡 結語 以上就是今天的內容，全文硬核，網路上基本沒人在教這個 ...。 發文前，大概就能猜到，這篇的流量不會太好🥲 畢竟寫的內容越深，通常願意看的人就越少 QAQ 其實關於 taker、maker、成交量的分析方式， 還有很多角度可以聊，今天分享的只是其中一種。 如果這篇流量夠好，我再考慮寫更深入的內容😅 以上，老樣子：有問必答🫡 // 【工商時間】 我跟 #OKX 合作啦🎉 值得一提的是，OKX 的看盤功能中， 可以讓我們看到「秒 K」，這相比 1min K 能觀察的更細微， 對於想要觀測 taker 動向的交易者，絕對算是一大福音👍 如果你也想加入，可以直接點擊我 X 主頁的連結， 可享有全網最高的 20% 的手續費折扣💵
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梗圖成真了
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組成一場交易大賽
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結果在這幾個月的行情裡
完全沒開倉的James Wynn和Crypto Bitlord
以0的收益勝過其他87位選手
本來他們排名很後面
但其他選手紛紛爆倉虧得越來越多
反而躍升到了12和13名
在這種地獄行情不開倉能跑贏90%人
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crypto_adou retweetledi
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@cqurc48614158 0x96a65998d8c554ef6Bff76a86Dd1d389510Ba267
秋哥，如果中了這10ETH將大大改變我的生活與命運，讓我可以重新開始奮鬥，和過去的自己說再見，看見新的希望，謝謝秋哥
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Ondo核心產品為代幣化現金等價物：美國國債、貨幣基金等風險較低高品質固定收益商品，讓鏈上投資者/交易者擁有多元穩定獲利方案，在區塊鏈上也能有涉及傳統金融的彈性資產配置組合。
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Ondo Finance是一個將現實世界資產上鏈代幣化、整合以提升流動性的協議，專注在代幣化金融衍生品，提供機構級安全性和基於區塊鏈的投資產品服務。
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