perfuoom paradise

Nos étudiants sont désormais capables de réussir en Propfirms Futures et également en Propfirms Options. N’hésitez pas à nous rejoindre pour vraiment apprendre à trader. @VanquishTrader

@DerivativeProFR @PhidiasPropfirm bravos

Ils se forment chez nous et profitent de nos techniques : Un Français (Joris) et un Marocain (Ahmed). Au top du classement mondial chez @PhidiasPropfirm

VIX crash -19% aujourd'hui. ATM à $26 avec $58M de gamma OI. Si le VIX remonte vers $26, les dealers short calls doivent acheter pour hedger. Gamma squeeze pur. Trump parle de l'Iran mercredi soir. Timing parfait pour un snap-back.

@DerivativeProFR 👍

@DerivativeProFR thanks

meilleur que les formations au « carnet » lol

Trump menace de raser Kharg Island si Hormuz reste fermé après le deal. Rappel : Saddam a bombardé Kharg pendant 4 ans (84-88). Iran a continué à exporter. Bonne chance.

@DerivativeProFR @NCheron_bourse good job matt, merci djé

Mieux que le short sur Total @NCheron_bourse 👇

Cela fait bientôt 2 ans qu’on impressionne notre communauté avec l’efficacité de nos mathématiques sur toutes les classes d’actifs. En trading directionnel et non directionnel. Certains, influencés par les formateurs du « trading au carnet » n’osent pas venir se former chez nous. Et c’est dommage pour vous. Vos formateurs comme « Greg »( Gregori GIRARD-DE-ANGELIS) de « Krechendo trading » ont passé des mois à se former chez nous sur futures et options. Pourquoi pas vous.

@DerivativeProFR réponse de l'ia sur les datas pro

@DerivativeProFR thanks matt & derivatives

Ils sont en roue libre

On ne peut plus dire qu’il a encore toute sa tête. « C’est pas fairplay. On a gagné…»

*TRUMP: FED SHOULD HAVE A SPECIAL MEETING TO CUT RATES LOL

Un volmageddon ici est plus lent à démarrer mais cette fois-ci il n’y aura V-shape recovery parce que la guerre ne se résout pas en 48h comme un ETP qui implose. 0 soutien semaine prochaine.

What Reid doesn't say …but we know: The only real comparable outlier in his own dataset is the 1973 oil shock. That one took six years to recover. Not six weeks. Six years. And right now, Hormuz is effectively closed and Ras Laffan just got hit for the second time and Qatar declared force majeure on LNG. This isn't an abstract geopolitical tail risk anymore. This is a live supply shock with a direct macro transmission channel into energy, inflation, and corporate margins. The other thing worth flagging: that -4% drawdown on the S&P looks suspiciously shallow for a war that shut down 20% of global oil transit. A big part of that compression comes from gamma recycling, systematic vol selling, and the market's deeply ingrained "this will resolve quickly" muscle memory from every geopolitical scare of the last 20 years. Strip that out, and the underlying stress is considerably worse than the index suggests. So here's the real question Reid is politely leaving open: if you trust the historical pattern, the bottom is right here = day 13 to 21 and you start buying in the next two or three sessions. But if this time is structural. I mean, if Hormuz stays shut and energy keeps repricing, then -4% isn't the bottom. It's the beginning. And the playbook you want isn't 2001 or 2003. It's 1973. Honest framing from Reid. But the answer depends entirely on which analog you believe in. The JPM Private Bank charts probably illustrate this best: their own data shows that across 36 geopolitical events since 1940, the average S&P return recovers within weeks. But their 1973, chart the one outlier, shows a completely different trajectory: sustained drawdown at 3, 6, and 12 months. JPM themselves note that the difference was oil remaining "in short supply for an extended period, resulting in stagflation." That's not a risk scenario today. Actually it's the baseline with Hormuz closed and Ras Laffan under force majeure. Our model confirms: 79% prolonged escalation, across 23 signals. This isn't a point-shock that mean-reverts. 1973 is the right benchmark, not the average. @DeutscheBank @jpmorgan