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Quantitative Analysis (Momentum / Volatility) | ViveCoder Hobby-level Data-driven research (Individual Investor / ENTJ-A) 冬場はスノボしてるのでトレードはテキトーです

Katılım Nisan 2007
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などと意味不明な事を言っており
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バブル期は単なるエスカレーター上昇でなくてドラクエのゾーマ戦のBGMっぽい不安定な上昇なので海洋波みたいに表面と内部運動を分けて見られないかみたいな感じっす
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pyon@pyon·
めんどくさそうなグラフいっぱい作ったけど崩壊前夜というより成熟上昇フェーズ寄りって感じ
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pyon
pyon@pyon·
日本AI半導体モメンタム(もめチン)相場をHilbert変換 → 位相同期で 海洋波みたいにみてみました。 表面価格はまだ上でも水面下のファクター回転はズレ始 めているかな?  同方向率0.75、位相同期度0.49。 月次サンプル数の少なさ故あくまでレジーム診断の補助指標みたいな感じです。
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@DEG_2020 モメンタム手法でbot運用されているDEGさんに読んでいただけて光栄です!ファクターとしてのモメンタムが日本株で効くかどうか、実際のbot運用と照らしてどう見えるか気になります
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DEG
DEG@DEG_2020·
モメンタム手法でトレードしててかつbotも動かしてる自分としては貴重な情報 日本株は本当に「モメンタムが効かない市場」なのか qiita.com/pyon3/items/cf… #Qiita @pyonより
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@blog_uki ありがとうございます!モメンタム崩壊からのローテーションも考えてみましたがもう少し先でも良さそうな感じもしまして、、
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UKI
UKI@blog_uki·
めっちゃためになる。こういうレジーム変化にしっかり対応するエージェント欲しい。 エージェント「キオクシアですか?去年からロングしてます。すみません。」 ワイ「よーしよしよしよしよしよしよしよし
pyon@pyon

追記: SNSで言われるモメンタム相場と、学術的なファクター投資におけるモメンタムの違いを明記しました。 日本株は本当に「モメンタムが効かない市場」なのか qiita.com/pyon3/items/cf… #Qiita @pyonより

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pyon@pyon·
バブルおじさん「まだイケるんじゃね?」
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だいたい散歩しながら思いついたような事はすでに検証されてる
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株価バブルってドラクエ3のボスBGMの編曲みたいな波の動きにならないって思ってて検索してた。ボラティリティは楽曲逆回転っぽい感じ 自然システム、工学システム、金融システムにおける時間的臨界点の予測 arxiv.org/abs/2405.12803
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追記: SNSで言われるモメンタム相場と、学術的なファクター投資におけるモメンタムの違いを明記しました。 日本株は本当に「モメンタムが効かない市場」なのか qiita.com/pyon3/items/cf… #Qiita @pyonより
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これ今朝フォロワーとやり取りしてたばかりだわ、香港A株と米国株規制されてもうたって言うてたな。 流動性にどれくらい影響あるかしらんけど
mei@2022meimei3

moomooが問題起こした訳ではなく、北京が問題起こしています。 結論から言うと、これは中国政府による「国内資産の流出防止」を目的とした規制強化であり、日本で提供されているmoomoo証券のサービス自体が禁止されるわけではありません。 moomooは🇨🇳でもサービス提起していますが、北京側がmoomooに、本土の中国人にアメリカ株や日本株を売るなと騒いでるという訳。 それに対して中国ユーザーはこの様に怒っています🔻 「中国証券監督管理委員会(証監会)が突如、アップ・フィンテック(老虎)、フツ(富途)/moomoo親会社、ロングブリッジ(長橋)を厳罰に処すと発表した。 理由は『不法な越境業務行為であり、市場秩序を破壊している』からだという。 もっともらしい大義名分を並べているが、要するに庶民に米国株を買わせたくないだけだ。超巨大な『ニラ収穫機(カモにされる場所)』である中国A株市場に、庶民を縛り付けようとしている。庶民が儲かる事はすべて封殺し、庶民を収穫(搾取)できる事なら、いつでもニラ(カモ)の入場を大歓迎する。そういうことだ。」 🚨このニュースが騒がれているのは、あくまで「中国本土に住んでいる人が、海外株を買う手段を奪われた」という文脈です。 日本や米国などの海外拠点は、富途グループにとって「中国国内の規制リスクを避ける為の避難先」でもあります。その為、moomooは今後更に「中国以外の市場」での活動を強めていくと予想されます。 *️⃣中国本土ユーザーの割合 2026年第1四半期時点で、富途の預かり資産残高のうち中国本土ユーザーが占める割合は約13%まで低下しています。つまり、売上の約87%はすでに海外(日本、米国、シンガポール等)から得られています。

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vivienna.btc
vivienna.btc@viviennaBTC·
Introducing my new list新增阅读推荐(期权交易与量化交易为主题) 1. Lawrence G. McMillan(劳伦斯·麦克米伦) 华尔街久负盛名的期权专家,被誉为“期权交易教父”。 代表著作: Options as a Strategic Investment (期权领域的“圣经”) 中文译名:《期权投资策略》 2. Euan Sinclair(尤安·辛克莱) 拥有理论物理学博士背景的硬核前自营期权交易员,擅长将数理统计与实战对冲相结合。 代表著作: Volatility Trading (波动率交易领域的顶级神作) 中文译名:《波动率交易》 Options Trading: Practical Expected Value Strategy (从期望值与统计优势出发的职业交易指南) 中文译名:《期权交易:实用期望值策略》 3. Nassim Nicholas Taleb(纳西姆·尼古拉斯·塔勒布) 著名不确定性思想家、哲学家兼前衍生品交易员,专攻尾部风险与随机性。 代表著作: The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable (探讨极端罕见事件及其颠覆性影响的成名作) 中文译名:《黑天鹅:如何应对不可预知的未来》 Antifragile: Things That Gain from Disorder (修正归类,探讨如何在混乱与压力中受益的哲学集大成之作) 中文译名:《反脆弱:从不确定性中获益》 4. Edward Thorp(爱德华·索普) 传奇数学家、加利福尼亚大学教授,被公认为“量化投资的鼻祖”。 代表著作: Beat the Market: A Scientific Stock Market System (现代系统化统计套利交易的开山之作) 中文译名:《战胜市场:一个科学的股票市场系统》 5. Marcos López de Prado(马科斯·洛佩兹·德·普拉多) 当代量化机器学习领域的领军人物,致力于将高维非线性建模与人工智能引入机构投资。 代表著作: Advances in Financial Machine Learning (量化金融机器学习领域的“黑皮圣经”) 中文译名:《金融机器学习进展》 6. Andrew Ang(安德鲁·安格) 现代“因子投资(Factor Investing)”和资产配置领域的奠基人之一,现任贝莱德(BlackRock)系统化多资产团队全球主管。 代表著作: Asset Management: A Systematic Approach to Factor Investing (穿透底层大类资产、系统化管理因子风险的权威教科书) 中文译名:《资产管理:因子投资系统方法》
vivienna.btc@viviennaBTC

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oh..老師謝謝 Since Trader Vic: Methods of a Wall Street Master by Victor Sperandeo wasn't available, I'll refer to his interview in Market Wizards by Jack Schwager instead. Since Step 1 is quite dense, I think stock traders would be better off starting with Step 4 — Sperandeo and Dalio's Big Debt Crises — before anything else.Though I'd feel bad asking for a PDF, I'll do my own research on it.
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vivienna.btc
vivienna.btc@viviennaBTC·
@pyon Which one do you need? I might get PDF version for you to translate it.
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pyon
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vivienna先生に教えてもらったマクロ経済を一から勉強したい人向け、2年かけて厳選した金融書籍 読みたい本が日本語に翻訳されてないので困っている
vivienna.btc@viviennaBTC

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こういう分析は目の前の小銭がほしい人には役にたたないのでgithubでデータ共有してもエッジがなくなるとかそういうのは無いので、研究ペーパーがわりかな
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孤独になることが失敗者の最大の共通点。 金で買えるのは時間と環境だけで自分の持っている技術と他人関係性はプロセスそのものが資産だからなあ 色々な考えがあるけど無理にお金を増やすより投資すべきはそこなのに
ちゃわんご@chawan_wabita

FIREしてもすぐ飽きるなんてことはやる前から分かってたやろと思うけど後半は普通に犯罪に巻き込まれてて草も生えん > 「昼まで寝る生活は2か月で…」資産8000万円でFIREした39歳エンジニアの末路。貯金1000万を割り、ウーバー配達員に転落するまで news.yahoo.co.jp/articles/3420a…

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@ReitsukiSion 制度性的供需变化存在滞后性,所以光盯着美国市场的扭曲是看不出来的。感谢你分享了这么宝贵的情报!
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麗月シオン
麗月シオン@ReitsukiSion·
@pyon 但是平民很多时候突破不了身份问题(信息偏差),此类散户海量, 能解决身份问题的只是少数(例如使用itin号注册美国卷商账号和银行账户等问题)
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