Juan Romero 📊 Quant4all | Inversión cuantitativa

Voy a comenzar próximamente en mi newsletter una serie de post más “educativos” orientados a profundizar en ciertos aspectos de la inversión cuantitativa. Hay muchas cosas en las que podría profundizar: - Amplitud de mercado: qué es, principales indicadores, cómo usarla, sistemas basados en amplitud de mercado, la amplitud de mercado como filtros para sistemas, etc. - Trading con futuros: conceptos básicos de los futuros, tipos de contratos, un poco de historia, sistemas con futuros, - Aspectos básicos de la inversión cuantitativa y qué tener en cuenta a la hora de diseñar sistemas. Y muchas más cosas. Pero me gustaría tener tu opinión sobre qué te interesa. Deja en comentarios sobre qué te gustaría que profundizara. Será en abierto para todos los suscriptores.

@Mariellangsaez La pena que es el sistema donde menos pasta tengo porque es el más reciente (acaba de cumplir un año) 🤣🤣

@quantforall Que bonito

Pues hemos terminando el mes con un +43.3 % year-to-date. Lo más asombroso de todo es el +20.7 % de rentabilidad en abril, con el sistema sólo expuesto al 50 %.

@Mariellangsaez No está automatizado. Es un sistema mensual que opera solo una vez al mes. Meto las órdenes a mano.

@quantforall Automated?

+36.6 % year-to-date. Es la rentabilidad que ha obtenido todo aquel que se suscribió a este sistema a principios de este año. Y con un máximo drawdown en estos meses de sólo -12.6 % Toda esa rentabilidad, con solo 9 operaciones y ejecutando sólo una vez al mes.

@dav_falos Iiiig y iuiii

Yo partiéndome los cojones para poder comprar una casa, pero a motumbo se la regalan por existir. Esto va a acabar mal

@EstoTrader Mi cartera total está en algo menos del 10 % YTD. Este sistema pesa actualmente un 10 % solo, ya que es el que más volatilidad tiene y también el más reciente de todos. Estoy aumentando exposición progresivamente hasta un máximo del 20-25 %>

@quantforall Está muy bien. Cuanto pondera este sistema en tu cartera? Cuanto es el YTD del conjunto? Dicho esto me mola tu rollo!! suerte

Esas son las operaciones que ha ejecutado el sistema. Te muestro la rentabilidad que indica el broker en la cuenta donde opero este sistema, aunque hay que considerar dos matices: 1. Este sistema lo llevo operando desde Mayo del año pasado por lo que los pesos de las posiciones son ligeramente diferentes al de alguien que hay empezado en enero. 2. La rentabilidad es en euros por lo que incluye el efecto divisa. La cobertura de divisa la ejecuto en otro cuenta. Te pongo tb la rentabilidad que marca el broker desde que empecé este sistema hace un año. Con los mismos matices, claro

@quantforall Es cartera real tuya o sobre el sistema como va ?

@EstoTrader Datos sintéticos usando Black-Scholes ?

@quantforall Los sistemas los backtesteo con datos sintéticos creados por mi, por varios motivos uso sintéticos , los reales tampoco son tan reales. En su momento hablé de ello, es largo de explicar, si entereza se podriahacer hilo

¿Creéis que un sistema de CORTOS sobre acciones para descorrelacionar con los sistemas en LARGO es factible? Lo mejor es que ni siquiera tiene que superar a los índices en rentabilidad para que algo así sea interesante. Yo lo voy a intentar, a ver si sale algo decente.

Yo tengo sistemas de coberturas que uso con futuros principalmente (por cierto, quería preguntarte con que datos backtesteaste tus sistemas de opciones que estoy empezando a hacer cosillas). Lo que quiero probar es si saco algún sistema que opere acciones en el lado corto. Se que no es fácil. A ver si sale algo.

@quantforall Yo tengo varios sistemas con cortos sobre índices pero vía opciones, son rentables en backtest a largo plazo, lastran años de subidas pero compensan los de bajadas, con los aranceles 2025 gane dinero

@Trander77 Cortos en índices ya uso como cobertura en momentos puntuales. Pero la idea sería un sistema que opere el lado corto, no como cobertura, sino intentando buscar una ventaja. Se que es difícil. A ver si sale algo o queda en nada.

@quantforall El problema el q muchos brokers no permiten cortos en acciones USA por los dolores de cabeza burocraticos que les supone... sería más fáciles via índices o ETF sectoriales inversos

Los hay que se creen genios a los pocos meses de empezar. Y también los hay que creen que invirtieron mal cuando en realidad solo empezaron en mal momento. No todo buen resultado es talento y no todo mal arranque es torpeza. Mañana en mi newsletter explico por qué la suerte influye mucho más de lo que parece al empezar a invertir… y qué hacer para que eso no te saque del mercado a la primera caída. Apúntate en mi bio

Después de estas dos ultimas semanas vuelve a quedar claro una cosa: Muchos prefieren tener razón a ganar dinero. Y no pueden estar más equivocados. Nadie acierta siempre. Pero es que no es necesario. Se trata de tener un sistema con esperanza matemática positiva. Y gestión del riesgo. Siempre gestión de riesgo.

@Alberto_MD85 Es más probable ganar dinero comprando arriba que comprando abajo. Al menos en acciones individuales

Qué es lo que más os cuesta hacer a la hora de invertir? A mí, comprar más, más arriba, cuando ya voy en positivo. Y a vosotros?