Sabitlenmiş Tweet
私のレバレッジETFに関する知識をnoteにまとめました。主にSPXLを想定して書いていますが、レバレッジETFに興味のある方は、ぜひご一読ください。
【医師×SPXL】レバレッジETFを徹底的に分析。基礎編①「減価」の嘘。｜かきすけ @seasonsoda #note note.com/seasonsoda/n/n…
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かきすけ@レバレッジETF
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かきすけ@レバレッジETF
@seasonsoda
医師｜データで投資を語る 1954年からのS&P500データでSPXLを独自分析。 「減価」「暴落」「金利」の真実をデータで示します。 SPXL2500万円保有中。 徹底的に解析して最適な運用方法を見つけます。 📝 note→ https://t.co/T0oZrArVby
Katılım Mart 2013
35 Takip Edilen819 Takipçiler
バズったら宣伝していいと聞いたので！
医者ポストがバズってしまいましたが、普段はSPXLっていう強めのアメリカの株みたいなやつを研究してます！
投資に興味ある方はぜひ！
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礼儀も大事だけど、相手はお客さんじゃないですからね。
相手に与える印象よりも大事なことが、当然のように優先されているだけかと。
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これは医師として一応説明させてもらうと、丁寧な敬語って伝わりにくいんですよね。
「痛みはありますか？」と聞くと、「え？」って言われ、
「痛い！？」って聞くと、答えてもらえる。
救急ではこういう経験を何十回も繰り返すので、忙しい現場ほど伝わりやすい言葉が使われるようになります。
かぬ医しの焼酎漬け@Drmomochan
久々に救命センターに戻ると研修医がレベル清明な高齢者に 「どうしてこうなっちゃったの！？」 「今日何日か答えてー！！」 とかやってるの見ると、 忙しい中懇切丁寧に対応する必要こそ無いが、人として最低限の敬意は払えと思ってしまう。
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NASDAQ100はこれまでの収益性ルールを変更して早期にSpaceXを組み込むと。この動きを見てNASDAQを好きになる人と嫌いになる人が別れそう。
Financelot@FinanceLancelot
They changed the entire rules of the stock market specifically for Elon Musk's SpaceX IPO... This is what they aren't telling you... and how it could cause the greatest collapse we've ever seen.
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@ginkamen ホントですね。
NASDAQ100は期間も短いし、分散も弱いのでバックテストで大きいリターンが出てもなかなか信用しきれないところが…😅
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@seasonsoda そうなんですよね。
先生の記事にあるような工夫や、ゴールドや債券と組み合わせる等でTQQQを利用した超リターンの戦略が作れますが、バックテストをどこまで信じてやり切ることができるかという精神的な不安があり、QLDぐらいが無難と感じます。
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TQQQは過去データ強そうですよね。NASDAQ100なら1985年からあるから、リーマンでどうなったのかは興味深いところ。おそらくSPXL以上に死んでいそうだけど。
onion knight Lv.8@onion_lv100
この妄想する人よくいるけど、過去リターンからいうと100万円買って16年放置したら 3億7250万円😅 子供の口座で買ってあげて 最悪100万円が元本割れしても困らんでしょ
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@ginkamen QQQにも負けるんですね！面白いです😆
それでも13%くらい出してくるのはやはり後半の伸びが凄まじいんでしょうね！
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@seasonsoda ChatGPTとtestfolioというサイトそれぞれで計算してみたら、やはり死んでいました😣
マイアサウラ@ginkamen
NASDAQ100、QLD、TQQQですが、ChatGPTに遡って計算してもらうと、1985/1/31（NASDAQ100の設定日）から現在までで画像の年率幾何平均リターンになります。testfolioというサイトでのシミュレーションでは同じ期間のCAGRがQQQ14.82%QLD17.23%TQQQ12.95%で似たような結果でした。
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noteでは金利と200DMAを組み合わせてガチホに勝てる戦略を紹介していますが、最適な戦略って人によって違いますよね。運用年数も投資額もリスク許容度も様々。
自分に1番適した戦略を見つけてほしいと思っています。
そのためのツールが完成間近なので、本気で運用したい方はぜひ。
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レバレッジETFに単純に長期で積立するのはリスキーです。資産が積み上がった終盤に叩き落とされるとなす術がありません。
積立でも売買ルールをしっかり設定すれば、30年でも年率15%超えのSランク投資に化けます。
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最悪パターンの数字も衝撃的でした。
30年積立で年率リターンが最も悪かったケース：
・組み合わせ戦略：年率+6.5%
・ガチホSPXL：年率+1.7%
運用終盤にリーマンショックを食らうとガチホSPXLはほぼ回復できない。
戦略はMMF退避でDDを抑えていたため、最悪期でも6.5%を確保しています。
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組み合わせ戦略は、積立投資でさらに優位になりました。
ガチホは右肩上がりの市場で積立すると、買うたびに取得価額が高くなって、リターンが下がる。
組み合わせ戦略は「下落時に退避→上昇で再エントリー」なので、取得価額が下がりにくい。
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毎月15000円を、SPXLで戦略的に30年間積み立てたら、どうなるでしょう？
なんと、5億6400万円。
過去72年のデータで30年運用を167パターン検証したところ、中央値で5億6400万円になりました。
この戦略はガチホSPXLに100%勝てます。
詳細は記事で👇
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かきすけ@レバレッジETF@seasonsoda
レバレッジETFは、ホールドで上昇に乗るのが基本戦略だが、長期に運用したいと思うなら売買ルールは決めておくべき。自分なりのルールを決めておくと、相場が荒れたときにも楽しむ余裕が生まれます。 note.com/seasonsoda/n/n…
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レバレッジETFを本気で運用したいと考えているなら、ガチホは危険です。
SPXLはリーマンショック時に98%下落しました。こうなると自分のメンタル以上にファンドそのものが潰れる可能性が高い。どこまで行ったら売却するかはあらかじめ決めておくべきです。
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@rebanasu1300 それは考えてなかったです！確かにブロックで切り出すのはいい手法ですね🤔
ブロックの期間やパターン数次第だと思いますが、PCがダウンしない範囲でできそうなら、やってみたいです！
アイデアありがとうございます！
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かきすけ@レバレッジETF retweetledi
レバレッジETFは、ホールドで上昇に乗るのが基本戦略だが、長期に運用したいと思うなら売買ルールは決めておくべき。自分なりのルールを決めておくと、相場が荒れたときにも楽しむ余裕が生まれます。
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@rebanasu1300 いつもありがとうございます！
ご自身で数字を設定してシミュレーションできるツールも公開予定なのでぜひ使ってみてください！
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@seasonsoda 貴重な情報の共有ありがとうございます！
こんな感じの検証をしたいけど難しいなぁと思っているところでした🥹
まだ私の中では印象論ですが、かなり堅牢だと感じます。
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B/Tの限界は承知の上で、この戦略は本当に聖杯かも知れない。
Claudeと1日会話し、想定のずれを設定してストレスをかけてみたところ、相当に堅牢な模様。
SPXLガチホ戦略どうしよう！😳
（72年検証版）
SPXLガチホ CAGR 12.55% 最大DD -98% RR0.128
組み合わせ（第7弾）CAGR17.21% 最大DD-69% RR0.249
かきすけ@レバレッジETF@seasonsoda
1/3 100万円を30年間SPXLで運用したら、いくらになると思いますか? 金利と200DMAの組み合わせ戦略で過去72年、計167パターンを検証したところ、 30年で中央値159倍 つまり100万円は1億5900万円に。 そして、99%の確率でガチホSPXLに勝ちました👇 note.com/seasonsoda/n/n…
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