Crypto套利砖家

最近都在 @pendle_fi 上躺著收息，年化>100%。（現在容量的確比以前少了很多，所以索性把思路分享給大家) 發現大家沒有完全討論Limit Order Incentivized 機制 （大家都在偷偷賺？） 這是Pendle 為了激勵更多流動性的Campaign，只是是in range 掛單，就可以賺 $PENDLE，每週可以領一次。目前有不少市場的APR是 100%。 而實測下來真實收益其實是可以超過100%的。 Pendle 的 limit order 不採用傳統的資金 escrow 模式，而是 off-chain 簽名。Wallet 內的資金一直由用戶持有，order 本身只是一個簽名，taker fill 那一刻才從 maker wallet 自動 pull。 因為不 escrow，同一筆資產可以同時 sign 多張 limit order，分散在不同 market（例如 apyUSD、apxUSD同時掛）。 只要每張單都在自己 market 的 range 內，每個 market 獨立計算你的 PENDLE reward。 換句話說，$10k capital 在 2 個 market 各自掛一張 in-range BUY YT order，理論上同時從 2 個 emission pool 各自賺取 reward。Effective APR 就是200%了。 當然，這個策略的風險在於萬一成功買入，就要承受YT 價格波動。所以項目挑選是重要的，我自己是只挑那些就算我的 BUY order 真的成交，都覺得這個 YT 的 implied APY 在合理範圍內。 而且當我擁有YT，又可以反向掛個Sell YT Limit Order 賺Pendle reward。Buy YT 和 Sell YT 的Reward 是分開計算的。如果價格漲上去，我就成功將YT 換成現金，又可以再掛Buy YT limit order。 唯一的 operating overhead 是 implied APY 會持續移動，你的 fixed-price order 隨時由 in-range drift 至 out-of-range，即時停收 incentive。所以最好自己建一個Monitor調整position。

[ 1小时套利 55万美金 的机会 ] 我在Derive上套利大概六个月了，最近一段时间平均下来每周能套1万u，这次基本上也亲手杀死了这个套利的机会。 话说回来，关于Derive套利的策略，我之前分享过两次，本来以为分享了之后就会越来越卷。结果是我高估了我自己的影响力，或是我高估了你们的执行力，每次机会出来，都还是只有我一个人在慢悠悠地套。 说句马后炮你可能不爱听的话，本来你也可以有这$550k的潜在利润，因为策略本身没有任何难度，且在这次机会中我们没有竞争关系（做市商无限输送了）。 以后我都不会在Derive上套利了，因为项目方明确说了会修改 terms of service 来限制这种行为。

一小时吃0.2%资费，分批建仓，太香了

可以用Claude opus4.7了？？冲！!

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期权面板上线了，自动交易机器人也在路上啦～🫰

🧵 1/7 大部分人买期权赌方向，10 次对 3 次就不错了。 我们反过来 — 做期权的房东，卖期权收租。 收到的权利金就是租金，只要租客不行权，租金就是纯利润。 跑了 820 天回测，10 万本金 → 50.5 万 💰 怎么做到的？👇

这哥们很强啊，一个月翻7倍，用10000块赚了59604！！ “Vegas通道+VCP交易法” 具体怎么做的有时间说说就好了，比如都做哪些品种，进出场的细节，能结合案例讲讲就好了😄😄

下午碰到个傻叼会车，自己不敢动，下车一个劲指挥我往前走，蹭到了又让我赔钱，这下好了，我不仅要修自己的，还得赔别人的 ​​​🤦

跨所资费相对来说，还是很稳的，可以上几万U的仓位，再大也不太敢，会有爆拉风险

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我看不少人借现货卖出$BARD，并合约做多套利，都赚了不少，晚上再加一个指标，监控全市场现货是否可借，一天几个点的资费多爽啊！持续Build @superquant_ superquant.soo.network

Unusual Whales 把期权流、暗池、国会议员交易这些核心数据，直接做成 MCP 了。 这意味着，AI 交易助手开始真正接上专业数据源了。 这件事的意义很直接：以后不只是人去看 Unusual Whales，连你用的 Claude、Cursor 这类工具，也能直接调用它的数据了。 如果你本来就在盯美股、期权、暗池、国会议员交易，这个东西的价值其实很高。 Unusual Whales 本身就不是轻量级数据站，它的强项一直是那套偏交易员和研究员视角的数据体系。 比如： 期权异动 暗池成交 国会议员交易 Greek 暴露 波动率结构 财报事件 机构持仓 内部人交易 新闻流和提醒 以前这些东西你要么手动看网页，要么自己写接口去拉。 现在它变成 MCP 之后，等于直接多了一层“自然语言调用入口”。 你可以直接问： TSLA 今天有没有异常期权流 NVDA 最近暗池主要成交在哪些价位 本周有哪些值得盯的国会议员交易披露 SPY 当前的 GEX 和波动率结构大概怎么样 对做交易研究、内容分析、盘前扫描的人来说，这个变化很实用。因为它不是多了一个花哨入口，而是把原本要手动拆解的数据流程，往前推了一步。 我觉得这类产品接下来会越来越多。 真正有价值的，不是谁先喊出 Agent，而是谁手里有持续、专业、可调用的数据源。 Unusual Whales 这个 MCP 接入的是一整套偏实战的美股交易数据能力。

‼️🦞有mac的来挖矿！tao这个子网！我测试一天能挖8u左右。根据 #iota sn9子网代币价格变动 大家养龙虾买的mac有用处了 最近研究tao，发现个 @IOTA_SN9 激励式编排训练架构——在 Bittensor 子网 9 上进行去中心化模型训练。由……@MacrocosmosAI构建的项目，目前只发布了mac系统的挖矿。 1️⃣mac电脑下载tah.iota.macrocosmos.ai/download/token… 2️⃣注册tao钱包bittensor.com/wallet 3️⃣打开软件，选第二个‼️填入自己的钱包地址。（一定不要选第一个为项目方贡献） 4️⃣到账的是iota 子网sn9 alpha代币

github.com/Nunchi-trade/a… hyperlqiuid上面的开源套利策略 我第一次看的时候只有4个策略 现在已经更新到20个了。 我研究研究，能不能做成产品。也可以一起学习

Hyperliquid 上 14 个自动交易策略最近被人全开源了。基差套利、资金费率收割、做市、网格，全部可以直接部署。 可作为独立CLI、Claude Code技能、OpenClaw AgentSkill或MCP服务器运行。 量化交易的需求一直都在，但大部分人卡在两个地方：要么不会写代码，要么写了不知道策略对不对。这个仓库直接把两个问题都解决了。 没有编程基础也能玩：把仓库链接丢给 Claude Code，让它帮你逐行解释每个策略的买卖逻辑。搞懂了再决定要不要跑模拟盘。 Hyperliquid 现在交易量在 DEX 里排前三，资金费率策略的逻辑最简单，就是在费率为正时做空永续对冲现货赚差价。适合入门。 链接在下面。提醒一句，开源策略能学到逻辑但别直接上真金白银。先模拟盘跑两周看回撤再说。 仓库：github.com/Nunchi-trade/a…