齐琪百财地
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一个个喊着 $RAVE 没有对手盘了 然后自己都去开空 那 你们这些 不就是 $RAVE 的对手盘吗? 你们不就是狗庄的流动性吗


在这篇妖币量化研究之后,正好赶上这几天妖币大爆发 明显感觉推上讨论更多了,简中区对妖币alpha的认知遥遥领先于其他语种 而且同时也收到了很多同在一线trader的反馈,以下有几条启发我代入测试,并得出了一些有意思的发现: 1. @Arya_web3 羊姐的OI刷量+跨所爆仓 x.com/arya_web3/stat… OI大多数都是刷出来的,刷OI成本低,但订单簿几乎没有单笔大单。爆仓主力不一定在Binance 按照这个思路提炼出了跨所间OI集中度和vol/OI这2个数据维度 得出两个结论: - Binance的OI占比中位数越低,意味着操纵程度越高,V4A这种基于高度操纵特征的策略胜率越高(回测提高了170%) - vol/OI 高就意味着刷量高。刷量在20x以上的币种,V4A表现最差 这同样意味着所有单纯监控合约交易量或者OI的策略都是不妥的,因为很有可能只是庄故意停刷引诱上车的。 这是一个非常好的潜在筛选标准 另外链上流入流出交易所也是可行指标,基本跟V4A信号同步 2. @wuk_Bitcoin Donato老师的“价OI背离” x.com/wuk_bitcoin/st… 逻辑是价格不断被托着上涨,但是连续数个小时OI大幅单调下降。这个逻辑说明有聪明钱或者内幕在悄悄出货 数据试验了一下,这种状况相当多样本很多,而且更重要的一点:并不依赖于操纵币种和操纵事件,是一个独立出现信号并可以正EV的策略(当然绝大多数回测数据出现是熊市),与我之前的V4A策略重合度较低 当然也有局限性: 1.需要非常紧的反弹trailing平仓 2. 回测带上滑点成本后单笔PNL较低 3. 容易受到OI操纵的影响 3. @CryptoRounder 老师的急速插针+OI骤降 x.com/cryptorounder/… 这个可能是对于V4A策略补充最好的发现 —— 在V4A的操纵币种+操纵区间筛选+插针顶部信号筛选基础上,检测30分钟OI是否出现骤然减少 这个策略的逻辑是,这个位置的价格触发了大量的清算导致OI骤降,因为空单对手盘消失,庄家失去维持高位价格的意愿开始下跌,是一个更确切的顶部信号 让我非常惊讶的一点,是这个策略我即使建立在V4A的顶部确认和操纵周期确认条件基础上,回测居然几乎不重合 经过回测确认,Rounder老师的策略触发要比我之前基于纯K的策略触发快2-4小时 我把Rounder和Donato老师的策略一并加到观察里作为V7和V8 总结一下,目前的三个策略V4A(还分老币和新币正在观察)、V7、V8策略如下图 最后再广告一下:测试你的妖币策略,就来 @Hertzflow_xyz 测试网


记录一下当下对 $rave 的看法 当前主要是一个合约主导的逼空盘 K 线走得很强势,沿着 EMA21 一直走,虽然不断创新高,但是现货没有同步扫货 主要动力来自合约的主动买入、回补、逼空 OI 在高位横住,持仓差值正负交替,没有持续放大 说明这波后半段,更多是“空头继续被挤以及高位换手,不是全新多头源源不断接力 费率为负,多空比 0.3,说明现在做空的人非常多、资金也是 所以整体来说,我觉得大概率还有一段逼空行情,空头不投降,是不会跌的,有源源不断的上涨动力 如果空头投降,那砸盘大概率也是非常猛的 耐心等待一下,看看后面会不会有这几个迹象,有的话就可以考虑分批进场做空了 价格新高站不住、合约 CVD转弱、OI 往下走 或者是费率极负,但价格不再往上走



























