
Bautista
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Bautista
@Bdaroca_
BSc Finance | MSc Finance UTDT (in progress)
Katılım Aralık 2023
181 Takip Edilen23 Takipçiler

@thxgod777 @tleilax___ Depends on your model, not the same if you working with complex models, rBergomi is an example
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Wolfgang Schadner, a Swiss quant, found the closed formula for the direct inversion of Black & Scholes option implied volatility !
Everyone has been using root search for ~50 years and his formula is fast.
More elegant result, as no boundaries or starting value are required. You still need somewhat of a root search in the inverse Gaussian quantile, or use a smart approximation ;)
Then it is down to single digit microseconds.
w-schadner.com

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@SoonerSkeeter89 @BenP_np If its Larp, point me to whats actually wrong in the framework "oil quant"
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Resumen de mercado al cierre - 30/06/2025
@lukerombola @MDFinanzas
Los soberanos HD cerraron a la baja por VWAP contra el cierre anterior, con una variación promedio del -0.51%. El bono que más subió fue el $AL29, -0.12%; y el que más bajó fue el $AE38, -0.93%. El bono con mayor TIR es el $AL30, 12.48%; y el de menor TIR es el $GD29, 10.12%.
La curva tasa fija operó al alza (baja de precios). La TEM mediana quedó en 2.56%. La variación promedio de la parte corta fue -0.11% y la de la parte larga fue -0.80%.
FX. El A3500 del día informado por el BCRA fue de $1,194.08, el último precio Spot fue $1,205.00, el MEP del $AL30 cerró en $1,211.10 y el del CCL con el mismo instrumento en $1,213.76. La brecha entre el CCL y el cierre del spot fue de 0.73%.
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@hamptonism Can these models be a solution to the assumption that volatility moves in a non-complex space?
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@libpybroker Hi, i tried to install the lib with pip install but it raised an error, pip cant find the library i am using python 3.11
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PyBroker v1.1.33 has been released.
github.com/edtechre/pybro…
#python #algotrading #stocks #crypto #MachineLearning #ArtificialIntelligence
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