DevRelPuzzle

“La idea de que la gente abandonará sus creencias irracionales ante la solidez de la evidencia presentada ante ella es en sí misma una creencia irracional, no apoyada por la evidencia”. George Lakoff

There’s no all-encompassing federal law regulating the use of biometrics, and many state laws also fall short, EFF’s Adam Schwartz told @WSJ. wsj.com/tech/cybersecu…

By the way recomiendo la escucha completa de la entrevista, porque vais a reconocer varios patrones entre disciplinas: youtu.be/NM5yBt1G3DE?t=…

¿Qué relación tiene el "principal-agent problem" y el desarrollo de software con agentes? Pista: youtu.be/NM5yBt1G3DE?t=… ¿Qué es lo que a todo el mundo le gustaría tener? Un sistema experto en información de dominio. En 6 meses revisamos...

@Trading_pelotas @Gsnchez @Hispatrading Gracias! me lo miro!

@DevRelPuzzle @Gsnchez En el número 63 de @Hispatrading escribí un articulo sobre como detectar outliers con DBSCAN en series temporales usando python. Igual te sirve 🤷 hispatrading.es/edicion-actual…

Un pequeño recopilatorio de generalidades sobre el mercado que conviene no olvidar y que os tienen que motivar a investigar: -Se puede tener un accuracy<50% y ser rentable (PF>1) -Análisis técnico y fundamental no son excluyentes y pueden ser rentables juntos o por separado. -Rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. -La probabilidad real de eventos extremos en mercados financieros excede las predicciones de modelos gaussianos por órdenes de magnitud. -La hipótesis nula (no hay edge) es mucho más robusta de lo que parece. El default debe ser: "esta estrategia no funciona", hasta que se demuestre lo contrario. -El backtesting es más una herramienta de descarte que de validación. -El overfitting es proporcional a la flexibilidad del modelo. -La ratio IS/OOS óptima no es 70/30. -El "true out-of-sample" solo existe en producción real. -La validación pierde sentido si ajustas la estrategia basándote en su performance OOS. -Cuantas más estrategias pruebas, más probabilidad de encontrar falsos positivos (p-value farming/hacking) -No, el SP500 no tiene por qué ser tu benchmark aunque seas retail (depende del horizonte, estrategia, universo, perfil de riesgo...) -Las correlaciones entre activos son inestables en el tiempo y tienden a ser fuertes (+-1) en eventos de cola. -Tener varios fondos “diferentes” que replican el S&P 500 o apuestan a los mismos 20 valores no es diversificación. -La distribución de retornos entre fondos de la misma categoría es altamente asimétrica. El fondo mediano underperformea al índice después de costes en >80% de los casos. -Existen ventajas estadísticas reales no operables por distintos motivos: infraestructura, coste computacional, acceso a datos, costes de transacción, deslizamiento... -Una pérdida porcentual siempre exige una ganancia porcentual mayor para su break-even. -Dos estrategias pueden tener la misma media y volatilidad (mismo Sharpe), pero drawdowns radicalmente distintos. -El coste de oportunidad (Liquidez) puede ser tan relevante como los de transacción o deslizamiento. -Los fallos tecnológicos y de conectividad representan riesgos de cola no modelados en la mayoría de backtests. -Usar el precio de cierre para ejecutar señales generadas con ese mismo cierre introduce un sesgo imposible de replicar en producción. -Los regímenes de mercado existen pero son difícilmente predecibles ex-ante. -La diversificación por factores requiere que estos sean verdaderamente ortogonales. -Diversificar entre brokers es tan importante como diversificar activos, especialmente para estrategias apalancadas.

Otro "dark pattern" de toda la vida: Crea un falso dilema, y tendrás mucho "engagement". Lo de que sea productivo y beneficioso para el colectivo, ya pa otro día....🤦

Esto ya lo he visto repetirse muchas veces... En serio qué pereza de gente

@rahego Otro que me gusta, porque articula muy bien esto: goodreads.com/book/show/3664…

"Ni todo lo que se puede medir importa, ni todo lo importante se puede medir"

Worth to listen each testimony: It's not about getting right, it's about be prepared and nurture your own criteria for what is coming: youtube.com/watch?v=7WkGWQ…

@Gsnchez Ok, muchas gracias 🙏. Pero sólo si te viene a la cabeza algo, que entiendo que he hecho una peticición muy poco elaborada o muy genérica. Y yo no tengo ni papa, pero quiero aprender.

@DevRelPuzzle El lunes te contesto con algo a ver qué se me ocurre 😂

@Gsnchez En dos sentidos (lo mismo es muy ingenuo lo que te pido): 1 - Casos documentados de empresas que no sigan "los mantras" económicos de turno, y que tengan cierta longevidad en el mercado. 2 - Algún post sobre como se detectan anomalías de mercado.

@DevRelPuzzle Me pillas ahora mismo. Outliers en qué sentido?

A lo mollar -> Leverage: youtu.be/jH2ZIUKvazU?t=…

Muy interesante los argumentos que expone: 👇👇 youtube.com/watch?v=jH2ZIU…

@soyparrilla x.com/tomfishburne/s…

@soyparrilla La pauperización del marketing tech... Ahí si que Microsoft es lider, 🤣🤣🤣🤣🤣. Sorry, no lo he podido evitar, perdón a los buenos profesionales que queden por ahí

“WE HEAR YOU” 🤣

@ciberfefo Y el elefante en la habitación que no queremos admitir: Para tener grupos con información relevante , no podemos evitar los filtros: De ahí que crea que el presente es la cultura de club.

@ciberfefo My 2 cents, y creo que ya está pasando. Volvemos al concepto de clubs. Grupos más pequeños, de pares que se reconocen. Más orgánico, más enfocado. Las redes "de masas" , se quedan copadas para entretenimiento y propaganda.

¿Y si hubiese una red social de gente interesante que tiene algo que aportar?

11 Types of Variables in a Dataset: