Jaume Antolí Plaza

Toda mi investigación, artículos y recursos sobre Rule Extraction están centralizados en un único lugar: ruleextraction.com

Ahí estamos hablando de datos sintéticos para validar estrategias de trading.

@SumaYVive ¿Qué te obliga a comprar? ¿No puedes posicionarte corto? Si te hace ilusión comprar algo, compra opciones.

El oro se está desplomando. La plata se está desplomando. Las criptomonedas se están desplomando. Las bolsas se están desplomando. El dólar se está desplomando. Hablando en serio, ¿qué deberíamos comprar ahora?

@chusqui El código de ese sistema en concreto ya ni recuerdo dónde está, pero si quieres montarte tu propia app... 👉formacion.ruleextraction.com

Pues me he montado una app para generar sistemas de trading. Os enseño el pipeline 👇 #trading

@cultrun Corbera de Llobregat.

Aconsejadme ciudades europeas de tamaño mediano (hasta 200.000 hab) que sean bonitas, interesantes, cultas y no tengan (muchos) turistas. Yo empiezo con una que visitá hace dos años: Parma, en Italia

Me encanta ver a la gente currándoselo. 👏👏👏

Feliz de compartir una nueva ponencia en @ROBOTRADERworld y agradecido por la acogida. En esta ocasión explico cómo medir la sobreoptimización de una estrategia usando datos sintéticos. Incluye herramienta para generar sintéticas. 👇👇👇

@deeptas_fx @XTraderdotnet Si en los 84 meses utilizas los mismos parámetros, es un backtest de 84 meses. Si utilizas diferentes parámetros en cada periodo de test, es reentreno. Lo que necesito es validar el set concreto que voy a utilizar en real, ¿de qué me serviría testear otros sets diferentes?

@jantolip @XTraderdotnet En mi caso los coeficientes son fijos — se calculan en el período de entrenamiento y no se reoptmizan en cada ventana de test. El WF valida las mismas reglas sobre 84 meses OOS consecutivos sin reentrenamiento. ¿Cambia eso tu valoración del método?

Mi artículo para @XTraderdotnet sobre sobreoptimización.

@deeptas_fx @XTraderdotnet WF implica reentreno: en cada test testeas un set paramétrico diferente. A mi lo que me interesa es testear unas reglas con unos parámetros concretos, no ir probando diferentes sets.

@jantolip @XTraderdotnet Entendido — el WF reduce la varianza del estimador pero no el sesgo de camino único. Los sintéticos atacan el problema desde otra dimensión. ¿Has visto diferencias significativas entre estrategias que pasan WF pero fallan en sintéticos?

@deeptas_fx @XTraderdotnet WF no lo resuelve: son varios trozos de un único camino.

@jantolip @XTraderdotnet Artículo excelente. El problema del camino único es exactamente lo que intenta resolver el walk-forward de 84 meses en mi sistema, pero los datos sintéticos añaden una capa de validación que el WF solo no puede dar. Tengo pendiente implementarlo en Python sobre mis estrategias FX

💯

@sersansistemas Quina enveja!

¡Sorteo cumplido y golazo celebrado! ⚽️🔥 Muchos quizás no lo sabéis, pero hace poco hicimos un sorteo exclusivo entre los alumnos de El Curso de Trading Algorítmico. ¿El premio? Una experiencia VIP en el estadio para vivir el fútbol desde dentro. Aquí tenéis a Iker, el ganador, disfrutando al máximo con Sergi 📈🙌 Porque en nuestra comunidad no todo es código y backtesting; también premiamos el compromiso de quienes confían en nosotros. ¿Quieres aprender a operar con algoritmos y formar parte de nuestra comunidad? 👇 💬 Comenta la palabra CURSO y te envío toda la información por privado para que tú también puedas estar en el próximo sorteo 🚀 #TradingAlgoritmico #Sorteo #ComunidadTrading #Experiencias #Futbol #TradingReal #Algoritmos

@powerhdeleon Ninguno.

¿Qué casos de uso prácticos (no forzados) les está resolviendo OpenClaw?

Los amigos de @mktsignals_org se lo han currado!

¿Le habéis pedido a ChatGPT que os haga una ilustración tipo cómic con el contexto que conoce de vosotros?

@mktsignals_org A partir de cierto nivel de calidad, es más importante la cantidad que la calidad.

¿Cómo conseguir una curva como la verde? Con sistemas como te muestro más abajo 👇👇

@JorgeUfano Karl Popper entró en el aula y dijo "observad", pero los alumnos no sabían qué observar. Incluso con todo el conocimiento a un click hace falta saber qué observar.

¿Creéis verosímil que en unos pocos años el conocimiento valdrá 0? Cuando algo es infinito y gratuito, como el aire, su precio de mercado es 0, aunque su valor vital sea máximo. Con este paradigma deberíamos revaluar la educación de nuestros hijos y q carrera universitaria eligen

@SantiTorAI ¿Por qué? ¿No era un adulto funcional?

Este tipo automatizó su vida entera gracias a OpenClaw (21 casos de uso)

@anarcarural @mDull618 @Gsnchez Ni falta que les hace. En España la mayoría de minoritarios acceden a los fondos que les proponen en el banco sin entender de fondos y sin comparar rendimientos y se pasan la vida pagando comisiones salvajes sin enterarse de que su fondo es una mierda.

@jantolip @mDull618 @Gsnchez pues hay gestores de fondos activos que no dan un alfa que justifique la comisión 😂

¿Qué están comprando Buffett, Burry, Bill Gates y los 80 mayores inversores del mundo? Ya podéis pasaros por la nueva app de análisis de cartera de "Superinvestors" con los datos 13F actualizados. 82 inversores. 1.773 acciones. $968B en activos. Treemap interactivo para ver de un vistazo: → Qué compran → Qué venden → Qué mantienen → Rendimiento de cada posición ▶️ superinvestors.streamlit.app

@anarcarural @mDull618 @Gsnchez Ya no, dejé de mantener la app.

@mDull618 @Gsnchez @jantolip nada mal! es parecido pero no es exactamente eso, se pueden ver las posiciones de los fondos a tiempo real? desconozco si es asi o si solo se actualizan trimestralmente