Cypress

太NB了..MMT最新的AI 12小时里日内撸了4单出来居然都做成了？！ 我下周要搞一个更严密的测试了.. 让我细细说来.. Thanks to the latest @MMT_Official_ AI companion.. gave me 4 trades in the last 12 hours, all TP.. here is how I've done. 事情是这样的.. 关于能不能用大模型纯盯K线做交易这件事情，相信大多数人在过去的一段时间里已经测试了很多了.. 我相信大多数人测试的结果，都是不可用的状态。 就我之前试验过的 1 直接纯K图发给大模型，让他用多模态识别图判断区间.. 2 直接用导出的CSV数据发给大模型，比如OHLC K线数据， 我还试验过发送经典的技术指标比如VOL，MACD,均线，RSI等.. 3 把K线数据，订单簿热力图，volume profile，期权数据等 图片数据发给大模型.. 总体来说没有得到让人信服的结果.. 给出的交易全是初级韭菜级别的交易. 前段时间那个AI交易比赛，结果类似.. 因为我平常都是订单流为主，我本来下一步的研究方向是直接抓订单流的数据（K线，CVD，DELTA，trade count，订单簿，清算等） 结合我的日常经验，喂给大模型，看能不能有好的结果... 但是最近都在做教学视频比较多.. 这个打算放在1-2个月之后研究的.. 没想到最近MMT居然把这件事情做成了.. 他们内置的AI Companion 上周发布.. 总体就是根据他们平台的各种数据，给你一些支撑 压力位置，一些潜在交易啥的。 其实他们也不是唯一的一家，最近各种工具软件里的“AI伴侣”类的工具很多.. （包括交易所） 其他家的总体我也都测试过，没有什么特别好的结果。 但是过去一周玩下来，MMT这家这是目前看下来最有潜力跑出正向收益的一家... 我总结了一下，跟别家相比，MMT家的AI有几个特点： 1 数据全。 MMT本来就是一个订单流的平台，所以他们可以把订单流的相关数据全部整合打包发给大模型（也就是我之前正在计划中的事情） 2 官方不提供token.. 用户用自己的key烧token. 我觉得这点很关键，其他的一些平台，都是用平台自己的token. 最多给一些限定次数给用户用，或者给用户充值用。 这样基于成本的限制，他们不太会去feed很大量的数据，也不会用很贵的模型。 用一些不太聪明的大模型，也就不会给很好的交易结果。 而MMT让用户自己提供key，也就是在一些复杂的交易计划上，你大可以用opus 4.6 或者gpt 5.4之类贵的强悍的模型去跑.. 居然，这两个的加持下，初步的测试还真的给我跑出了一些不错的结果。 上周在我tg群里跑过的一些就不重复了，这里主要说下过去12小时里这两波.. ----------- 第一波（图1） 这一波是昨天的北京时间下午6点左右跑的。 给了我3笔潜在的交易 【第一笔 66000的低多】 入场点 65,950 – 66,000 （限价单） 止损点 65,825（低于 VPOC 成交量密集区） 止盈点 66,350 – $66,450 盈亏比 2.5:1 入场理由： -强支撑： $65,825 – $66,075 区间是日内成交量分布图中最大的节点（约 4.2 万张合约），代表市场对该价格高度认可，通常会起到“地板”支撑作用。 -买盘吸收： 今日早些时候，价格在 $65,888 强劲反弹，5 分钟线出现 +589 CVD 累计成交量增量，显示有大资金在吸收卖盘。 -持仓变化： 价格跌至 $66,100 时，持仓量（OI）下降约 900 张，说明主要是多头平仓或空头获利了结，而非空头激进开仓。 资金费率： 负费率意味着空头在给多头交钱，这为多头持仓提供了额外的持仓动力。 【第二笔 66450的高空】 入场点 66,450 – $66,530（限价单） 止损点 66,600 止盈点 66,250 – $66,300 盈亏比 约 2:1 入场理由： -价格行为： 今日高点 $66,533.9 出现了剧烈反转，价格从该位置迅速下跌 $250，并在 $66,133 附近伴随巨额抛售（5 分钟单根线 CVD 为 -666）。 -流动性阻力： 订单簿热力图显示，在 $66,450 – $66,530 区域有最大的流动性集群（约 2,207 BTC 的卖单），形成了一道难以逾越的“卖盘墙”。 -卖盘放量： 在 1 小时级别上，该区域今日两次压制了反弹，且两次的卖盘成交量均超过买盘。 -杠杆退潮： 持仓量在接近高点时达到 24.66 万峰值后开始下降，说明杠杆正在退场，不具备向上突破的动能。 【第三笔 66535的突破单】 入场点 $66,535（突破后市价追入或止损买单） 止损点 $66,400 止盈点 $66,825 – $67,000 盈亏比 2.5:1 入场理由： -成交量真空区： 如果 $66,530 的阻力墙被吸收，日内分布图在 $66,575 – $66,700 之间存在一个成交量缺口（仅 4,600–5,500 张合约），这意味着价格可能会在该区间快速滑过。 -磁铁效应： 下一个显著的成交量平台位于 $66,825 – $67,075，这会对价格产生天然的吸引力。 -买盘深度： 订单簿显示现价下方的买单（Bids）比上方的卖单（Asks）更厚（±2% 范围内：买盘 5,922 BTC vs 卖盘 5,308 BTC），暗示潜在需求强劲。 ------------- 可以发现，在opus 4.6的加持下.. 这几笔交易全都是基于订单流的理由.. 最后的结果，见图2 居然两单都做成了.. 空的那一单很极限，上升趋势摸回踩居然也能给他摸到？？ 交易1 的低多没有接到 交易2 极限的剥头皮空头，居然这也给它搞成了200多点. 交易3 我平常绝对不会做的突破多头单，居然也给它做成了.拿下400点.. --------------------- 随后市场回调到了66.7k附近.. 通常这种位置，我是不太会做的.. 因为很难决定，接下来这是要画门下来，还是可能继续突破.. 不如再给AI一个大考？ 看这样难做的位置下，它能有什么选择， 于是昨晚北京时间11点20左右，我又让AI跑了第二波... 当时给出的三笔交易见图3 【第一笔：66200 的低多】 入场点66,100 – 66,300 止损点65,650 止盈点66,700 – 66,900 盈亏比1.5:1 入场理由： -VPOC 支撑： 昨日成交量分布图显示，$65,900 – $66,300 区域是一个巨大的成交量节点（筹码密集区，成交超 1.5 万枚 BTC），是高概率的支撑区间。 -买盘回踩： 本时段价格已在 $66,166 处完成一次反弹，首根 5 分钟线 CVD 录得 +90 的激进买盘增量。 -空头拥挤： 资金费率为负，意味着空头密集。任何向上挤压（Squeeze）都会为上涨提供动力。 -持仓清洗： 价格冲高至 $67,148 时持仓量（OI）骤降，显示空头被爆仓。回踩 VPOC 可能会再次套住随后进场的散户空头。 -风险提示： 若跌破 $65,500，下方支撑位看至 $65,000。 【第二笔：67000 的高空】 入场点66,900 – 67,100 止损点67,300 止盈点66,400 – 66,500 盈亏比2:1 入场理由： -阻力明显： 今日高点 $67,148 遭遇即时抛压，冲高后 5 分钟 CVD 立即转为 -183，价格在 15 分钟内快速下跌了 $450。 -卖盘墙： 订单簿热力图显示，在 $66,900 – $67,300 区域集中了最沉重的卖单流动性（约 1,900–2,100 BTC 的卖单挂单）。 -多头洗盘： 高位回落期间持仓量下降约 1,000 BTC，证实了多头被清洗，但同时也有新的空头资金入场。 -大趋势压制： 4 小时结构显示 BTC 近两周处于下跌趋势（$75,998 至 $65,501）。$67,000 区域符合大趋势中的“较低高点”（Lower High）延续逻辑。 风险提示： 若价格放量突破 $67,300 且持仓量上升，则空单失效，预示趋势可能反转。 【第三笔：67200 的突破多】 入场点67,200（确认 5 分钟线收盘于 $67,150 之上） 止损点66,800 止盈点68,100 – $68,500 盈亏比 2.5:1 入场理由： -订单簿优势： 当前在 $66,745 处有 8.3 BTC 的大买单墙提供支撑，而上方的卖单相对较薄（$66,746 处仅 6.1 BTC）。 -真突破确认： 若能带量突破今日高点 $67,150 且持仓量同步上升（需超过 9.55 万），则代表有新多头入场，而非简单的空头止损。 -成交真空区： 2 日成交量分布显示 $67,300 – $68,100 之间存在真空带（筹码极稀疏），价格一旦进入该区域可能会快速拉升。 -成本优势： 负费率对多头有利，持仓几乎没有成本压力。 -风险提示： 下跌趋势中假突破很常见。必须配合持仓量（OI）上升和强劲的 CVD 确认，否则应放弃此单。 -------------- 这3笔交易，用了一整个晚上来跑.. 就在刚刚，又是两单！ （图4） 第一笔的低多，前面亚盘插66.2k的时候刚好到入场位.. 现在66.7k已经TP.. 拿下500点 第二笔的高空，昨天晚上入场，最极限的时候差几十点到67.3k的损，最后市场饶了一命没有损（也不是乱定的SL，这里也是因为这个地方有合约卖单压力） 最后今天早上下来来到TP位置。也是拿下500点.. 第三笔的突破单，因为昨天上67.2k的时候OI是下降的，不支持最后风险提示里的OI上升，所以没有做。 ---------------- 至此，这个AI的第一波测试结束... 目前初步的结论是，这个结合订单流数据，和顶级大模型的AI，已经有了“能用” 的潜质... （结合我上周的测试，无论是胜率还是盈亏比，都在正向盈利的区间里） 那接下来的问题来了.. 这四单，究竟只是周末流动性不好的时候运气好，还是真的有实力？ 面对连续的行情的时候，AI的表现又如何？ 这几个都是日内的结果，那如果看中周期的话，结果又如何？ opus 4.6 目前有潜力，那gpt5.4呢？ 刚刚冲了几百刀的token,准备在下周做一个密集测试.. 1 连续一周，每天让两个模型（opus 4.6 gpt 5.4）跑3-4波的情况下，日内连续的结果如何。 （价格在他们计划区间里，就执行计划。 离开了他们计划的区间，就让他们准备下一波） 2 同1， 改为在中周期里跑.. 因为日内他们通常都是几百点TP和SL，中周期呢？ 他们表现如何？ 下周面临各种密集数据发布（非农等），对于交易来讲应该是地狱难度的一周.. 对AI来说应该比较有挑战。 有可能会延长到两周。 整个测试过程图比较多. 在推上发太乱了.. 所以会放在我的discord上的MMT专区进行：discord.gg/yJxS8SM5zV 下周欢迎来围观实验结果.. （这个discord是我的学习社区. 主要发我日常对BTC交易的一些研究成果，日常工具，研报之类）